A tela abaixo foi extraída do Rstudio, onde foi estimado um modelo do preço de imóveis contra o tamanho dos lotes medido pelo corretor 1 (tam_lote) e, em outra variável, foi considerada as medições dos lotes realizadas pelo corretor 2 (tam_lote2). Ou seja, são duas medições dos mesmos terrenos elaboradas por corretores de imóveis diferentes. >summary(regs) call: In(formula hpricel$Preço hpricel Tan Lote horfcel$Tam Lote2) Residuals: 10 Median 30 Max -268.73-51.76 -22.79 35.75 354.43 Coefficients: (1 not defined because of singularities) (Intercept) Estimate Std. Error t value Pr(t)) 2.6190-02 1.3840+01 18.93024-16 3.433 0.000922 horicelstam Lote 3.5046-03 1.0210-03 hpriceistam Lote2 NA NA NA NA signif, codes: 0 0.001 0.05 0.11 0.01 Residual standard error: 96.89 on 86 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.1205, Adjusted R-squared: 0.1103 F-statistic: 11.78 on 1 and 86 DF, p-value: 0.0009216 A partir da análise da figura, assinale a alternativa CORRETA: A O modelo é plenamente satisfatório, onde foi possível estimar coeficientes significativos para as duas variáveis com a medição do terreno. B Pode-se notar que o erro apresentado nas estatisticas da variável Tam_lote2 se deve a sua insignificância estatistica. C D Pode-se notar que o erro das