Para responder à sua pergunta sobre as características de um processo de transição em um modelo de programação dinâmica estocástica, precisamos considerar as propriedades das probabilidades de transição. Em um processo de Markov, a soma das probabilidades de transição de um estado para todos os outros estados deve ser igual a 1. Isso ocorre porque, ao sair de um estado, a soma das probabilidades de transição para todos os estados possíveis deve cobrir todas as possibilidades. Vamos analisar as alternativas: a) A somatória das probabilidades de transição pode ser menor do que 1. - Incorreto, pois a soma deve ser igual a 1. b) A somatória das probabilidades de transição pode ser maior do que 1. - Incorreto, pela mesma razão. c) A somatória das probabilidades de transição é definitivamente igual a 1. - Correto, essa é a propriedade fundamental das probabilidades de transição. d) Pij = 1, para todos i,j, E corresponde a que as entradas são valores de probabilidades. - Incorreto, pois isso implicaria que a transição de um estado para outro é sempre certa, o que não é verdade. e) Pij < 0, para todos i,j, E corresponde a que as entradas são valores de probabilidades. - Incorreto, pois probabilidades não podem ser negativas. Portanto, a alternativa correta é: c) A somatória das probabilidades de transição é definitivamente igual a 1.