Estou tendo dificuldades nesta disciplina...
Isso é uma suposição do modelo linear clássico, é assumida, não precisa de prova. Na verdade a suposição é que a esperança do erro (u) em função da variável em análise (x) é zero, ou seja: E(u/x) = 0.
Aquela equação também é um teste: Se a equação começa a desviar de zero (além do estatisticamente aceitável), então temos um problema em que o erro e a variável de análise são correlacionados, tornando qualquer estimativa do modelo viesada e exigindo um tratamento no seu modelo econométrico.
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