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Ao analisar o desempenho histórico das ações das companhias Alfa, Beta, Gama e Ômega, um investidor encontrou os seguintes resultados: • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Alfa: 12,5%. • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Beta: 16,2%. • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Gama: 12,5%. • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Ômega: 16,2%. • Correlação entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta: 0,8. • Correlação entre as taxas de retorno das ações Gama e Ômega: - 0,25. Se formar uma carteira com 40% de ações Alfa e 60% de ações Beta, é CORRETO afirmar que esse investidor: Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega. Obterá uma carteira com risco total igual ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega. Obterá uma carteira com risco total inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega. Obterá uma carteira com risco sistemático superior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega. Obterá uma carteira com risco sistemático inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.