Como calcular o Risco da Carteira?

Uma carteira é formada, em proporções iguais, por duas ações A e B que apresentam os seguintes resultados

Ação A: Retorno Esperado (média) = 12% a.a.; Risco (desvio-padrão) = 18% a.a.
Ação B: Retorno Esperado (média) = 24% a.a.; Risco (desvio-padrão) = 26% a.a.

Se as ações apresentarem correlação nula, o retorno esperado e o risco da carteira serão, respectivamente, iguais a:

Respostas
A) 36% a.a. e 44% a.a.
B) 18% a.a. e 22% a.a. 
C) 18% a.a e 15,8% a.a.
D) 18% a.a. e zero.
E) 36% a.a e 15,8%.