Considere o seguinte modelo de regressão múltipla para uma
amostra aleatória:
yi
= α + xi’β + ui, i = 1,...,N
onde xi é um vetor de variáveis explicativas não colineares e
independentes de ui, β é um vetor de coeficientes e ui
segue uma distribuição idêntica e independentemente distribuída
como Normal(0,σ2).
A partir das informações apresentadas, é INCORRETO afirmar
que:
(A) o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários para β
é normalmente distribuído.
(B)
o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários para β
possui a menor variância entre os estimadores lineares
não tendenciosos.
(C) quanto maior for σ2
, mais fácil será rejeitar a hipótese
nula de que algum elemento de β seja zero.
(D)
se xi
é um vetor de k variáveis, o teste F de existência
da regressão terá k graus de liberdade no numerador e
N-k-1 graus de liberdade no denominador.
(E)
a hipótese de normalidade de ui é dispensável no uso
de Mínimos Quadrados Ordinários para amostras
grandes, quando valem as propriedades assintóticas.
Para responder essa pergunta devemos colocar em prática nosso conhecimento sobre Econometria.
Correta
Correta
Errada, pois os mínimos quadrados ordinários a única regra atribuída é a constância da variância para o cálculo dos mínimos quadrados, a hipótese é apenas rejeitada com alto índice de confiabilidade que é calculado seguindo a distribuição t-student.
Como se trata de uma questão de múltipla escolha, não foi necessário a verificação das demais alternativas.
Portanto, como se trata de uma questão de múltipla escolha, a alternativa incorreta é a letra C pois, para rejeição de uma hipótese apenas acontece com alto grau de confiabilidade seguindo a distribuição t-student.
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