Analise as afirmações abaixo:
- O Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um investimento em condições normais de mercado em um determinado período e a um dado nível de confiança.
- O método paramétrico envolve a forma como o retorno de uma determinada carteira se distribui (distribuição de probabilidade) para descrever o comportamento do retorno dos ativos.
- Para fazer os cálculos, os computadores são infinitamente mais eficazes e sua capacidade crítica é também superior à do ser humano.
- O modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de geração de valor de um ativo ou produto.
Assinale agora a alternativa correta:
| a. |
Somente as afirmações I e IV estão corretas. |
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| b. |
Somente as afirmações I e II estão corretas. |
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| c. |
As afirmações II, III e IV estão corretas. |
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| d. |
As afirmações I, II e IV estão corretas. |
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| e. |
Somente a afirmação IV está correta. |
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