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Analise as afirmações abaixo:

  1. O Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um investimento em condições normais de mercado em um determinado período e a um dado nível de confiança.
  2. O método paramétrico envolve a forma como o retorno de uma determinada carteira se distribui (distribuição de probabilidade) para descrever o comportamento do retorno dos ativos.
  3. Para fazer os cálculos, os computadores são infinitamente mais eficazes e sua capacidade crítica é também superior à do ser humano.
  4. O modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de geração de valor de um ativo ou produto.

Assinale agora a alternativa correta:

  a.

Somente as afirmações I e IV estão corretas.

  b.

Somente as afirmações I e II estão corretas.

  c.

As afirmações II, III e IV estão corretas.

  d.

As afirmações I, II e IV estão corretas.

  e.

Somente a afirmação IV está correta.


4 resposta(s) - Contém resposta de Especialista

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Há mais de um mês

O exercício é respondido por meio da alternativa representada pela letra A, isto é, com relação a administração financeira, podemos destacar como cem por cento verdadeiras as seguintes afirmativas: O "Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um investimento em condições normais de mercado em um determinado período e a um dado nível de confiança" e "o modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de geração de valor de um ativo ou produto", sendo então apenas as sentenças indicadas pelos itens I e IV.
O exercício é respondido por meio da alternativa representada pela letra A, isto é, com relação a administração financeira, podemos destacar como cem por cento verdadeiras as seguintes afirmativas: O "Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um investimento em condições normais de mercado em um determinado período e a um dado nível de confiança" e "o modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de geração de valor de um ativo ou produto", sendo então apenas as sentenças indicadas pelos itens I e IV.

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