Como integrar um banco de dados ao PowerB.I?

1. Entre no Power BI. No canto superior direito, selecione o ícone de engrenagem de configurações, em seguida, selecione Configurações.
2. Na guia Conjuntos de dados, selecione o conjunto de dados AdventureWorksProducts, para que você possa se conectar ao seu banco de dados do SQL Server local por meio de um gateway de dados.
3. Expanda Gateway de conexão e verifique se pelo menos um gateway está listado. Se você não tiver um gateway, consulte a seção Pré-requisitos anteriormente neste tutorial para ver um link para a documentação do produto sobre como instalar e configurar um gateway.
4. Em Ações, expanda o botão de alternância para exibir as fontes de dados e selecione o link Adicionar ao gateway.
5. a página de gerenciamento Gateways, na guia Configurações de Fonte de Dados, insira e verifique as informações a seguir e selecione Adicionar.
6. Na guia Conjuntos de dados, expanda a seção Gateway de conexão novamente. Selecione o gateway de dados configurado, que mostra um Status de execução no computador onde você o instalou, e selecione Aplicar.

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/service-gateway-sql-tutorial#connect-a-dataset-to-a-sql-server-database