Me ajudem no MAPA gestão de Riscos?

 9+      2 RL  Imprimir   VOLTAR MAPA - GFIN - GESTÃO DE RISCOS - 2020C Período 24/08/2020 08:00 a 04/10/2020 23:59 Horário de Brasília Status ABERTO Nota máxima 2,00 Data Final 04/10/2020 23:59 Horário de Brasília Finalizado Não Nota obtida - Data Gabarito Não disponível Finalizado em - Data e Hora Atual 22/09/2020 21:30:15 Horário de Brasília 1 QUESTÃO Clique no número da questão para visualizá-la Enunciado: QUESTÃO 1 Olá acadêmico(a), a atividade proposta correspode ao MAPA. O objetivo desta disciplina é que você se sinta imerso na prática da disciplina de GESTÃO DE RISCOS. O Índice Beta é um importante indicador financeiro. Ele nos permite diferenciar ativos defensivos de ativos agressivos. O Índice Beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que represente o mercado. Portanto, o Índice Beta é uma medida do risco que um investidor está exposto ao investir em um ativo em particular em comparação com o mercado como um todo. A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Já o CAPM é a sigla que expressa “Capital Asset Pricing Model”  em português “Modelo de Precificação de Ativos de Capital”. Muito utilizado em finanças para precificar títulos de risco e gerar retornos esperados para os ativos, o CAPM determina a taxa de retorno teórica apropriada para certo ativo em relação a uma carteira de mercado diversificada. A fórmula do CAPM é a seguinte: ERi = Rf + βi (ERm – Rf), sendo: ERi = Retorno Esperado do Investimento (Expected Return of Investiment); Rf = Taxa Livre de Risco (Risk-free rate); βi = Beta do investimento (Beta of the investment); ERm = Retorno Esperado do Mercado (Expected Return of market); ​Com base nos dados das empresas A e B disponíveis abaixo, obter os seguintes resultados: 1) Identificar o Beta de cada empresa e interpretar os resultados identificados (aba "1 BETA"). 2) Identificar o CAPM de cada empresa (aba "2 CAPM"). 3) Argumentar qual empresa apresenta melhor relação risco x retorno (aba "3 Risco x Retorno).