Referente ao “smile de volatilidade”, qual das alternativas abaixo é a mais adequada para a situação abaixo: Escolha uma opção: a. Comprar volatilidade através da venda da call 2. b. Vender volatilidade através da venda da call 1. c. Vender a call 2 que está “cara” e neutralizar o delta através da compra da call 1, esperando que o smile de volatilidade observado volte ao seu padrão. d. Comprar a call 2 que está “barata” e neutralizar o delta através da compra da call 1, esperando que o smile de volatilidade observado volte ao seu padrão. e. Comprar ambas as calls e fazer um strangle.