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06/10/2021 22:25 Blackboard Learn https://unigranrio.blackboard.com/ultra/courses/_106492_1/cl/outline?legacyUrl=%252Fwebapps%252Fblackboard%252Fmessaging%252Fcour… 1/3 Resposta Selecionada: d. O Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) estabelece o retorno exigido de um ativo baseado em seu risco não diversificável, o beta. Sabendo que a taxa livre de risco de um ativo é 8%, a taxa de retorno do mercado é de 15% e que o coeficiente beta é igual a 0,5, pode-se afirmar que a taxa de retorno exigido do ativo é igual a: 11,5%. Pergunta 2 Resposta Selecionada: b. A Alfa S.A. emitiu títulos de dívida de 10 anos, com taxa de juros de 12% e valor de face de R$ 1.000,00, os juros são pagos anualmente. Considerando a taxa de retorno exigido de 10%, pode-se afirmar que o valor do título é: R$ 1.123,40. Pergunta 3 Resposta Selecionada: a. O risco total de uma carteira será diminuído à medida que forem acrescentados outros ativos a esta carteira, o que ocorre em função dos efeitos da diversificação. O risco total de uma carteira pode ser formado por duas partes, são elas: Risco diversificável e risco não diversificável. Pergunta 4 Resposta Selecionada: a. A tabela a seguir apresenta os retornos de cinco fundos de investimento, sem nenhuma ordem particular: A amplitude desses retornos é dada por: 21%. Pergunta 5 Intermediação financeira significa canalizar os recursos excedentes dos agentes econômicos poupadores para os agentes econômicos deficitários. Essa transferência se dá via instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional. OK 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos https://unigranrio.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_1824808_1&course_id=_106492_1&content_id=_4470551_1&return_content=1&step=# 06/10/2021 22:25 Blackboard Learn https://unigranrio.blackboard.com/ultra/courses/_106492_1/cl/outline?legacyUrl=%252Fwebapps%252Fblackboard%252Fmessaging%252Fcour… 2/3 Resposta Selecionada: a. Analise as afirmativas a seguir: I. A intermediação financeira ocorre na comercialização de bens e serviços. II. No mercado monetário são negociadas as moedas. III. Os bancos de investimentos viabilizam recursos de médio e longo prazo para as empresas. Está(ão) correta(s): Somente III. Pergunta 6 Resposta Selecionada: a. O modelo de crescimento constante, também conhecido como modelo de Gordon, supõe que os dividendos vão crescer a uma taxa constante “g”, embora inferior ao retorno exigido, KS. A empresa pagou os seguintes dividendos (em reais) nos últimos 6 anos: A empresa estima que seu dividendo em 2021 será de R$ 1,50. Considerando um retorno exigido de 15%, o valor da ação ordinária seria: R$ 18,75. Pergunta 7 Resposta Selecionada: d. Uma carteira de ativos pode ser comparada a uma cesta. É composta por títulos, ações e contratos. A carteira de ativos do investidor é o conjunto de todos os tipos de investimentos que ele possui. Acerca do risco de uma carteira, analise as afirmativas a seguir: I. A correlação é o grau de variação dos retornos dos ativos em uma carteira. II. A diversificação tem como objetivo reduzir o risco total, combinando ou adicionando à carteira presente ativos que tenham uma correlação negativa com os ativos existentes. III. Uma carteira eficiente é uma carteira que minimiza o retorno para um dado nível de risco, ou maximiza o risco para um dado nível de retorno. Está(ão) correta(s): Somente I e II. 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos 06/10/2021 22:25 Blackboard Learn https://unigranrio.blackboard.com/ultra/courses/_106492_1/cl/outline?legacyUrl=%252Fwebapps%252Fblackboard%252Fmessaging%252Fcour… 3/3 Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 22h24min51s BRT Pergunta 8 Resposta Selecionada: b. O mercado financeiro foi segmentado e organizado em: mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial e mercado de capitais. Aponte a opção que contém a finalidade dessa segmentação do mercado financeiro: Em razão da amplitude e da complexidade das relações de intermediação financeira. Pergunta 9 Resposta Selecionada: e. As ações X e Y têm as seguintes distribuições de probabilidade dos retornos futuros esperados: As taxas de retorno médio esperado das ações X e Y são, respectivamente: 12% e 14%. Pergunta 10 Resposta Selecionada: e. Banca: CESGRANRIO - Prova Petrobras - Administrador (2010) O modelo CAPM descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Diante desse conceito, aponte o retorno esperado de determinado ativo, expresso em taxa de retorno anual, cujo coeficiente beta é de 1,1, em uma economia na qual os valores de Rf e Rm são, respectivamente, 10% e 20 % ao ano: 21%. 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos 1 em 1 pontos
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