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Mentoria Day Trade Discricionário Bruno Rafael - MOL Economista e Trader profissional Mentoria Day Trade Discricionário Conteúdo da mentoria ❑ Módulo 1 Médias Móveis • Função das médias no modelo operacional • MMa50: Como utilizar • Adaptando médias ao price action • Proximidade • Tipos de proximidade • Afastamento médio: Movimento esticado • Confluência • A importância do respiro ❑ Módulo 2 Tendência, Pivots e Pullbacks • Monitoramento da tendência • Identificando mercado lateral • Acumulação de continuação • Pivot • Nova formação de pivot • Categorias gerais de pullbacks ❑ Módulo 3 Estruturas de mercado ➢ Estruturas de suportes e resistências • Estruturas norte e prévias • Mudança de polaridade com fator proximidade • Região de pressão (Trincheira) • Médias como suporte e resistência dinâmico ➢ Estruturas gráficas • Estruturas de continuação • Falha nas estruturas ❑ Módulo 4 Tempos gráficos • Fractais • Fator esticado e correção • Integração das médias móveis • Alinhamento dos tempos gráficos ❑ Módulo 5 Sinais Avançados de candle e Volume ➢ Sinais avançados de candle • Categorias de candle: Simplificando os padrões e adaptando ao contexto de mercado ➢ Volume • Volume financeiro: Interpretando de acordo com o tempo gráfico • Volume com agressão na média • Clímax ❑ Módulo 6 Eventos Operacionais • Gatilho de entrada • Stop loss: Onde posicionar • Condução com ajuste do stop • Definição de potenciais alvos • Manejo de risco • Avaliação de força dos ativos • Operando barras de força • Trade de rompimento • Correção mme9: Identificando os melhores cenários • Regressão á média: Evento de alta probabilidade • Modelo 50/20 • Retorno á média ❑ Módulo 7 Ferramentas auxiliares com Psicologia Aplicada • Linha d´água, ajuste diário: Como utilizar no Day Trade. • Características índice e Dólar • Correlação, SP500 futuro e BR20. ➢ Psicologia aplicada Definição de Análise Técnica Discricionária ❑ Na análise técnica discricionária utilizamos um conjunto de fatores gerado pelo contexto de mercado, critérios para uma tomada de decisão com embasamento técnico. ❑ Desenvolver uma leitura discricionária sobre o comportamento do mercado, não ocorre da noite para o dia, é um processo gradual e principalmente tempo de tela. O mercado sofre variações a todo momento, por isso é fundamental se adaptar as mudanças e estar com o raciocínio lógico preparado. ❑ A pessoa que pretende evoluir na profissão como Trader, deve aprender a ler o comportamento do mercado e assim maximizar o nível de assertividade durante as operações. ✓Critérios de excelência MOL • Potenciais regiões • Contexto de mercado • Médias móveis • Potencial nível de suporte e resistência • Candle • Volume • Viés de mercado ❑ As médias móveis é um excelente indicador para rastrear tendência do mercado, e dessa forma é possível trabalhar sobre o comportamento dos preços identificando zonas de congestão e consolidação. ❑ As médias servem como suporte e resistência dinâmico para os preços, porém é necessário embasamento técnico antes de qualquer tomada de decisão. ❑ Outra função de extrema importância das médias, é identificar se um determinado ativo está barato ou caro. Médias Móveis ➢ Médias móveis aritméticas (simples) dão peso igual aos valores, portanto o contato com os preços é mais demorado e sua inclinação ocorre de forma técnica. ➢ Médias móveis exponenciais dão peso aos valores mais recentes, ou seja, elas costumam acompanhar de perto os preços gerando uma sensibilidade maior. Médias operacionais ➢ Média de curtíssimo prazo: 9 períodos (Exponencial) ➢ Média de curto prazo: 20 períodos (Aritmética) ➢ Médio prazo: 50 períodos (aritmética) ➢ Média de longo prazo: 200 períodos (Aritmética) mme9 mma20 mma50 mma200 Médias Móveis mma20 mme9 mma50 ➢ Observem os pontos para eventuais operações ➢ Operação de compra: preços trabalhando acima das médias. ➢ Operação de venda: Preços trabalhando abaixo das médias. mma200 Função das médias no modelo operacional Função das médias no modelo operacional ❑ Não importa o período da média utilizado, mas sim como você interpreta o comportamento dessa média. ❑ Outro ponto importante, é utilizar as médias sempre em junção com o price action para aumentar o nível de assertividade das operações, trabalhando sobre o encontro entre preço e média. ❑ Boas operações ocorrem quando os preços se afastam das médias. ❑ O período das médias alternam de acordo com os tempos gráficos, porém continuam com a mesma função. mme9 mma20 ➢ Média de 9 períodos possui como função acionar os gatilho de entradas e conduzir os movimentos como proteção. ➢ Média de 50 períodos é responsável por identificar a tendência principal macro. ➢ Média de 20 períodos possui como função indicar a tendência de curto prazo, é a média waze para os movimentos. ➢ As melhores operações partem da mma20 em movimentos de regressão. ➢ Média de 200 períodos aritmética é muito importante para gráficos intradiários, quando sua inclinação é positiva em todos os tempos gráficos, temos a formação de uma super trend. mma50 mma200 Função das médias no modelo operacional Rompimento MM20 ao final do pregão. Rompimento MM20 seguido de pullback Rompimento MM20 como LTB Rompimento MM20 ❑ Vamos analisar alguns conceitos importantes sobre a média móvel de 50 períodos aritmética: • Muito utilizada em tesouraria de bancos e no mercado americano. • Rastreadora de tendência principal e proteção de uma eventual tendência. • Traders como: Alan Farley e Stephen Bigalow vem utilizando a MMa50 por vários anos. ➢ Média de 50 períodos monitora a tendência vigente. MMa50: Como utilizar MMa50 períodos mma50 MMa50: Como utilizar Observem o período em que o mercado fica sem realizar o teste na mm50 ❑ Outro aspecto importante a ser observado, trata-se do tempo que o mercado fica sem realizar o teste sobre a mma50, preste atenção no encontro entre preço e a mma50. mma50 Tendência de baixa sendo monitorada pela mma50 mma50 MMa50: Como utilizar mma50 mma20 mme9 Ciclo final do processo corretivo ❑ Outra importante característica, acontece na formação de uma correção complexa cujo seu ciclo final pode ocorrer ao teste da média de 50 períodos. Vamos utilizar este cenário no módulo sobre pullbacks. Ciclo final do processo corretivo mma50 MMa50: Como utilizar Adaptando médias ao price action ❑ Ao aprender a ler a ação do preço, você pode cronometrar melhor as suas entradas, reduzindo seu risco e melhorando seu desempenho no mercado. ❑ Conforme ocorre a abertura do mercado, o conjunto de médias aplicado ao gráfico passa a ser trabalhado como suporte e resistência móvel para os preços durante Todo o pregão. ❑ O posicionamento das médias sinaliza para possíveis eventos sobre a ação dos preços. Intervalo entre preço e média. Suporte e resistência móvel Adaptando médias ao price action Preços estressando a mma20 ascendente ❑ Outra abordagem unindo a ação do preço com as médias, ocorre na quantidade de vezes que os preços agridem uma média ascendente ou até mesmo descendente. ❑ É obrigatório que a média esteja inclinada, em especial médias de 20, 50 e 200 períodos. Rompimento do eixo intermediário mma20 Observem as duplas rejeições sobre a mma20 descendente, formando uma espécie de topo duplo na tendência de baixa. Adaptando médias ao price action mma20 Proximidade ❑ O fator proximidade é de extrema importância dentro do meu operacional discricionário. Operações com as médias próximas dos preços aumentam o nível de assertividade e força para a continuação do movimento. Lembre-se este é apenas um dos aspectos do fator proximidade. ❑ Este conceito só não válido para operações de compras de suporte e vendas de resistências, neste cenário trabalhamos com a proximidade das estruturas e espelhamentos. ❑ Os melhores movimentos partem da mma20, se tiver com a mma200 inclinada e próxima,fator que fortalece cada vez mais a continuação do movimento vigente. Aumento de ímpeto Perda de ímpeto ➢ Médias de 9 e 20 períodos em um afastamento considerável, perda de ímpeto com sinal de processo corretivo ➢ Médias próximas dos preços, fator proximidade com aumento de ímpeto. mme9 mme9 mma20 mma20 Proximidade ➢ Médias próximas dos preços, fator proximidade com aumento de ímpeto. ➢ Médias com distanciamento, sinal de processo corretivo próximo. ❑ Observações: • Quanto maior for a união das médias segurando os preços, maior será o fator proximidade para o movimento. • Em qualquer tempo gráfico o fator proximidade pode ser aplicado. Proximidade ❑ Um dos conceitos mais relevante a serem observados, trata-se na identificação de movimentos esticados. Pensando na importância do tema em junção com o fator proximidade, separei por categoria cada cenário formado. ❑ Um movimento esticado e afastado das médias sinaliza que o mercado está caro para realizar operações, uso está abordagem tanto para compras como também para operações na ponta vendedora. ❑ O conceito de afastamento médio com as categorias de proximidade deve ser utilizado em todos os tempos gráficos. Afastamento médio (Movimento esticado) ❑ Proximidade Ruim ❑ Proximidade Moderada ❑ Boa proximidade Proximidade Caro Esticado pra vender Barato Esticado pra vender e barato para comprar Barato Barato Caro Esticado pra vender Caro Proximidade Movimento esticado com afastamento para as médias Continuação do movimento Proximidade Observem as médias de 20 e 50 períodos com afastamento moderado para os preços Continuação do movimento Proximidade ➢ Quando os preços rompem uma média, fique atento ao fator proximidade de outras médias durante o movimento de pullback. Rompimento mma200 seguido de pullback + Proximidade mme9 mma20 mma50 mma200 Confluência ❑ Outra abordagem muito eficiente utilizando as médias móveis, ocorre com o fator confluência, ou seja, quando duas potenciais médias colidem com os preços. Costumo utilizar este evento como meio de proteção e segurança para eventuais operações. ❑ Este ponto de força formado pela confluência tende a servir como potencial obstáculo imediato para os preços. ❑ A confluência também pode ocorrer entre uma média e um potencial nível de suporte e resistência, por exemplo: Teste na média de 50 períodos em junção com a linha d´água. Teste MM20 com MM200 próximas com inclinação Teste em confluência com VWAP, MM20 e MM50 inclinadas Teste VWAP com MM20 inclinada Confluência entre VWAP, MM9 e MM20 inclinadas VWAP MM20 VWAP MM50 MM20 MM200 MM20 MM200 MM20VWAP MM20 Teste MM20 com MM200 próximas com inclinação Confluência Teste em confluência na vwap com mm50 Pullback sobre o conjunto de médias formando confluência. Confluência Processo de confluência com retração de 50% de Fibonacci, ponto de força para os preços. A importância do respiro ❑ Em determinados cenários, deixamos de realizar operações de compra ou venda devido ter uma média móvel muito próxima dos preços. A incerteza sobre o fator média como obstáculo imediato, pode ocasionar na perda de bons movimentos direcionais. ❑ Neste cenário vamos utilizar o fator proximidade em junção com a importância do respiro. É de extrema importância estar atento a todo contexto de mercado. ❑ O Trader deve estar condicionado ao fator proximidade sempre que uma potencial média esteja servindo como obstáculo imediato para os preços. ❑ O processo de respiro também é indicado para potenciais níveis de suportes e resistências, VWAP, ajuste diário e linha d´água. mma50 Processo de respiro sobre a mma50 Proximidade das médias ➢ O processo de respiro sobre uma potencial média móvel, necessita obrigatoriamente ter uma força dominante. ➢ Indicado para médias de 20, 50 e 200 períodos. A importância do respiro mma200 Processo de respiro + Proximidade + Confluência A importância do respiro mma50 Processo de respiro + Proximidade A importância do respiro Processo de respiro mma200 + Proximidade mma200 A importância do respiro Processo de respiro mma200 + Proximidade mma50 mma20 Processo de respiro mma50 + Proximidade Processo de respiro mma20 + Proximidade mma200 VWAP (Média dos tubarões) ❑ VWAP (Preço médio ponderado por volume), é uma média muito importante para a modalidade do Day Trade, o cálculo leva em consideração o volume das ações negociadas, definindo um preço médio. Outras médias móveis são calculadas com base nos preços de fechamento, abertura, máxima e mínimas. Quando os preços trabalham acima da VWAP significa que os compradores estão no controle da situação elevando a demanda nesta ponta, porém quando os preços estão sendo negociados abaixo da VWAP os vendedores estão no controle. ❑ A VWAP é muito utilizada para medir a eficiência comercial de grandes instituições, investidores que trabalham, para bancos de investimentos ou até mesmo fundo de hedge que necessitam negociar grandes lotes de ações e não podem entrar e sair do mercado em uma única operação. ❑ Funciona também como potencial níveis de suportes e resistências, outra possibilidade é aplicar a abordagem da ação do preço, ou seja, quando os preços se afastarem da VWAP, esteja atento ao retorno dos preços. VWAP Preço de fechamento: Como utilizar ❑ Outro importante detalhe utilizando a VWAP, ocorre no preço de fechamento do pregão anterior, alguns algoritmos continuam atuando sobre está região de preços tornando-se um importante ponto de suporte e resistência. É um ciclo de valores que rodeia a VWAP e que mostra importantes informações sobre o comportamento dos preços. VWAP Fechamento Pregão seguinte Pregão seguinte VWAP Fechamento VWAP Fechamento VWAP VWAP VWAP VWAP VWAP (Média dos tubarões) Tendência ❑ Os movimentos do mercado podem criar um número surpreendente de padrões e variações de padrões. Estruturas simples assumem significados diferentes dependendo do contexto, e os padrões ás vezes se desenvolvem e se resolvem de maneiras inesperadas. ❑ Uma tendência começa a se formar de acordo com os topos e fundos gerados no gráfico, e nem sempre será clara para identificar. É de extrema importância estar atento ao viés e contexto de mercado. Não é necessário surfar toda a tendência, uma pequena fatia já é o suficiente para alcançar nossas metas. ❑ Todo estudo de tendência se baseia em três elementos principais: Padrões reconhecíveis, proximidade e confirmação. (Trading System MOL) ❑ Não operar contra o movimento vigente. Tendência de alta Tendência de baixa Tendência indefinida Tendência de alta ▪ Topos e fundos ascendentes ▪ Médias móveis ascendentes Tendência de baixa ▪ Topos e fundos descendentes ▪ Médias móveis descendentes Tendência indefinida ▪ Conjunto de médias móveis flat Proximidade Proximidade Proximidade + respiro Proximidade Fase forte da tendência Processo de distribuição Monitoramento da tendência Monitoramento da tendência Intensidade da correção Topo Fundo Dificuldade para seguir em alta Correção moderada Correção forte para seguir em alta ❑ Podemos monitorar a força de um movimento de tendência através da dimensão das correções, recomenda-se trabalhar com duas opções de ferramentas. ➢ Médias móveis. ➢ Fibonacci. Conforme o mercado corrige, esteja atento ao posicionamento da mma50, muitas vezes tende a estar em 61,8 de Fibonacci. Caso o mercado supere 61,8 e a mma50, temos um importante sinal de reversão de tendência. Identificando mercado lateral ❑ Mercado em tendência indefinida, níveis de suportes e resistências ganham maior relevância. F F F F T T T T ➢ Estrutura lateral bem definida Identificando mercado lateral ➢ Observem com atenção as marcações de topos e fundos ➢ Note como os topos e fundos estão próximos dificultando o deslocamento dos preços. ➢ Conjunto de médias em estado flat Expansão ExpansãoContração Expansão Contração Expansão Processo acumulativo Processo acumulativo ➢ Se o mercado trabalha com movimentos de expansão e contração passando por processos de acumulação, logo não devo procurar por padrões, mas sim concentrar na interpretação dos movimentos do mercado. Acumulação de continuação ❑ O mercado não se move em uma linha reta, há um fluxo e refluxo, este processo contém ondas impulsivas e corretivas. ❑ Após uma primeira onda impulsiva seja de alta ou baixa, um processo de descanso é esperado antes de dar continuidade ao movimento vigente. ❑ Lembro que nem sempre o mercado vai entregar o movimento esperado. ➢ Quando o mercado em suas características naturais começa a formar movimentos de alargamento, logo descaracterizamos um processo de acumulação de continuação. Acumulação de continuação Acumulação de continuação ❑ No mesmo cenário de acumulação de continuação, ocorre a possibilidade dos movimentos serem medidos de acordo com o tamanho de cada perna. A A B A C B B C C Acumulação de continuação ➢ Processo de acumulação de continuação Primeira onda impulsiva Acumulação de continuação ➢ Processo de acumulação de continuação Pivots Pivots ❑ Pivots muitas vezes é responsável por dar início ao primeiro movimento direcional do mercado. ❑ Depois do pivot com o mercado respeitando o movimento, passamos a trabalhar com as correções em forma de pullbacks. ❑ Muita atenção a formação dos pivots nos gráficos de periodicidade maior. ❑ Em algumas ocasiões, a frustração do pivot tende a gerar um período de congestão. ❑ O melhor pivot é aquele sustentado pela MM20. Rompimento pivot de alta Fundo duplo Pullback Sem rejeição de fundo Fundo Fundo acima do anterior Topo mma20 ▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ Processo de respiro ao teste da MM20. Pivots mma20 mme9 mma20 mma20 mme9 mma20 ▪ Pivot de baixa partindo da resistência. ▪ Processo corretivo sendo sustentado pelas médias de 9 e 20 períodos. mme9 ▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ Virada da MM9 com espaço compreendido entre preço e MM20. ▪ Possibilidade de entrave para os preços. mma20 ▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ MM20 protegendo os preços. Pivots Formação do pivot de alta com as média de 9 e 20 período sustentando o movimento. mma20 mme9 Pivots Rompimento do pivot de alta com as médias sustentando o movimento, note o processo corretivo antes do rompimento. mme9 mma20 mma50 Pivots Pivot de baixa com os preços trabalhando abaixo das médias de 9 e 20 períodos. mme9 mma20 Nova formação de pivot ➢ Uma nova formação de pivot, passa a ser considerada após um período de transição do mercado, tanto para movimentos de alta como para baixa. ➢ Um novo pivot somente será formado se o mercado seguir na tendência predominante, ou até mesmo se fracassar na tentativa de reversão de tendência. Nova formação de pivot de alta. Nova formação de pivot Nova formação de pivot de alta após falha na tentativa de baixa. Categorias gerais de pullbacks Categoria gerais de pullbacks ❑ Após um movimento de impulsão ou até mesmo rompimentos, espera-se um processo corretivo como forma de descanso do mercado. Cada processo corretivo possui características diferentes de acordo com a periodicidade gráfica selecionada. ❑ A proposta de trabalhar com as categorias gerais de pullbacks, se dá pela importância de simplificar a leitura dos preços. ❑ Todo processo de correção deve ser sustentado pelo conjunto de médias móveis apoiando como suporte e resistência dinâmico. Pullback Plano Pullback Profundo Pullback Raso Pullback Complexo ❑ Pullback raso é um processo corretivo de pouca proporção, podendo ocorrer rapidamente com o teste sobre a média móvel de 9 períodos exponencial. ❑ Conforme o mercado demonstra estar em um processo corretivo, estejam atentos ao formato dos candles sobre a MM9. ❑ No modelo operacional de correção na MM9, vamos utilizar o conceito de pullback raso. Pullback Raso mme9 mma20 ➢ Proximidade das médias móveis. ➢ MM9 inclinada não pode ser superada de forma intensiva. ➢ Pullback com poucos candles. ➢ Formado em qualquer periodicidade gráfica. ➢ Pullback raso é muito utilizado para setups em composição com a MM9. Pullback Raso Duplo pullback raso respeitando a MM9 ascendente, fator proximidade. mme9 mma20 Pullback Raso Pullback raso com fator proximidade moderada das médias. mme9 mma20 ❑ Neste processo corretivo, os preços se movem a uma distância considerável do pico alcançado, ou seja é um retrocesso profundo que agride o movimento vigente. É composto de algumas barras consecutivas com algumas sombras. ❑ Em algumas ocasiões um pullback profundo pode formalizar uma bandeira complexa. ❑ Alvo para uma possível operação com base no pullback profundo, deve ser colocado no pico do pullback. ❑ Ideal que um pullback profundo não ultrapasse o nível de 61.8% de Fibonacci. Pullback profundo ➢ Quando um pullback profundo for formado, estejam atentos ao posicionamento das médias móveis, principalmente a proximidade da MM20 que deve obrigatoriamente estar inclinada conforme os preços vem de encontro a ela. ➢ Realizar operação com base no pullback profundo apenas com apoio da MM20. mma20 Pullback profundo Pullback profundo violando a MM20 Pullback profundo mma20 Pullback profundo dentro da trap zone (Zona de armadilha) mma200 Pullback profundo Observem como todos os pullbacks de maior profundidade são sustentados pela MM20 descendente servindo como resistência dinâmica para os preços. Pullback profundo sustentado pela MM20 mma20 ❑ Um recuo plano é considerado uma correção superficial pelo fato dos candles se moverem lado a lado. ❑ O recuo plano é uma possível indicação de mercado forte para a continuação do movimento vigente. ❑ A quantidade de candles depende do momento do mercado ou até mesmo do tempo gráfico, quanto menor a periodicidade, maior será a quantidade de ruídos. ❑ Este tipo de recuo normalmente ocorre após um movimento direcional, é uma oportunidade para surfar uma pequena fatia dessa tendência predominante. Pullback plano ➢ É de extrema importância o fator de proximidade que confirme realmente o movimento de tendência. ➢ O recuo é semelhante a uma congestão estreita, e mesmo com sombras, os candles devem andar de forma lateral. mme9 mma20 Pullback plano Pullback plano calçado pelas médias. Pullback plano Pullback plano após rompimento da LTB Pullback plano Após movimento de baixa, mercado corrige de forma lateral sem superar a MM9 descendente. Pullback complexo ❑ Quando um recuo complexo estiver estabelecido, o recomendado é ficar de fora durante este processo de briga. ❑ Os recuos complexos são formados quando os preços entram em fase de congestão levemente inclinada na direção contrária do movimento vigente. ❑ Um pullback de maior complexidade pode ter sua duração estendida de acordo com a periodicidade gráfica. ❑ Uma correção de maior complexidade pode ter seu ciclo final ao teste da média de 50 períodos. ❑ Outro ponto importante é trabalhar com a possibilidade de um movimento medido. ❑ Espere por uma confirmação antes de operar o rompimento da correção complexa. mme9 mma20 mma50 Pullback complexo Pullback complexo sendo respeitado no pregão seguinte Pullback complexo Pullback complexo com seu ciclo final após teste na MM50 descendente Múltiplos pullbacks Pullback profundo Pullback complexo Pullback raso ➢ Observem a sequência dos pullbacks durante o movimento de tendência de alta. Conjunto de médias ascendentes. Múltiplos pullbacks Pullback raso Pullback complexo Pullback profundo mme9 mma20 mma50 mme9 mma20 mme9 mma20 Pullback raso: Foco principal na mm9. ✓ Recuo com poucos candles sendo sustentados pela mm9. ✓ Ideal mm20 próxima da média de 9 períodos (Fator proximidade) Mapa dos pullbacks Pullbackprofundo: Correção de maior profundidade. ✓ Observar o posicionamento das médias móveis durante o recuo de maior agressão a memória vigente. ✓ Realizar operações com base no pullback profundo apenas com apoio da das médias de 20 e 50 períodos. mma20 Pullback plano: Recuo plano com os candles andando lado a lado. ✓ Fator proximidade entre as médias de 9 e 20 períodos. ✓ Cenário semelhante a uma congestão estreita, fase de descanso dos preços. Pullback Complexo: Recuo de maior complexidade. ✓ Processo corretivo podendo ter seu ciclo final ao teste na mm50
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