Exercícios de Risco em Carteiras de Investimentos

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Exercícios
1. 
Uma carteira de investimento está distribuída da seguinte forma: 60% na ação X e 40% na ação Y. O desvio padrão dessas ações é de 5% e 8%, respectivamente. A correlação das duas ações é de + 0,30. Com base nessas informações, qual é o risco dessa carteira?
A. 
 5,00%
B. 
4,00%
C. 
8,05%
D. 
4,39%
E. 
 3,67%
2. 
Uma carteira de investimento é composta por 2 ativos, nas seguintes proporções: 50% no ativo A e 50% no ativo B. O ativo A possui desvio padrão de 10% e o ativo B possui o desvio padrão de 20%. A correlação entre as duas carteiras é de -0,003 . Com base nessas informações, responda qual é o risco da carteira.
A. 
11,17%
B. 
9,75%
C. 
10,00%
D. 
20,00%
E. 
10,50%
3. 
Dois ativos possuem as seguintes características: Alfa possui desvio padrão de 15% e Beta possui desvio padrão de 10%. A correlação entre Alfa e Beta é de + 1. Qual deverá ser a alocação em Alfa para que a carteira tenha o menor risco possível?
A. 
100%
B. 
80%
C. 
50%
D. 
30%
E. 
0%
4. 
A carteira de investimentos do Sr. João é composta por 100% de ações da Loja Gama. Nos últimos 6 meses, as ações comportaram-se da seguinte forma:
	Mês
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	Mês 4
	Mês 5
	 Mês 6
	Rentabilidade
	+ 2,50%
	+1,00%
	-0,20%
	-1,50%
	-2,00%
	+0,30%
Com base nos últimos meses, qual é o risco da carteira do Sr. João?
A. 
1,51%
B. 
1,58%
C. 
0,02%
D. 
0,05%
E. 
0,68%
5. 
Um investidor quer diminuir o risco de sua carteira, com base no conceito de diversificação. Atualmente ele possui somente um ativo em sua carteira e deseja encontrar outro para que sua carteira possua dois ativos, cada um com 50% de alocação. Das opções a seguir, qual métrica deverá ser utilizada na escolha donovo ativo, para diminuir ao máximo o risco da carteira ?
A. 
Correlação = +1
B. 
Correlação = +0,50
C. 
Correlação = 0
D. 
Correlação = -1
E. 
Correlação = -0,50