Análise de Séries Temporais

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09/06/2023, 19:30 Avaliação I - Individual
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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:769345)
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Prova 53702115
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Para analisarmos um modelo de regressão que apresenta todas as variáveis do modelo endógenas, se 
faz necessária a utilização de uma técnica especial tal como o modelo VAR (vetores Autor 
Regressivos). Esse modelo considera um sistema de equações simultâneas em que todas as variáveis 
são endógenas, ou seja, os coeficientes estimados são definidos dentro do próprio sistema de 
equações. Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.
( ) Para estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não são 
é possível estimar o modelo.
( ) Um dos passos para estimar um modelo VAR implica em escolher o grau de defasagem.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - V - F.
C F - F - V.
D V - F - V. 
De acordo com Engle e Granger (1987) alguns passos podem ser seguidos para verificar se existe 
cointegração entre as séries temporais. O primeiro procedimento para saber se existe cointegração é 
verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se são l (1). Com base no exposto, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Cointegração está relacionada ao movimento individual das séries ao longo do tempo em torno 
de uma tendência estocástica.
( ) De acordo com Engle e Granger (1987) o primeiro procedimento para saber se existe 
cointegração é verificar o grau de integração das séries, ou seja, se são l (1).
( ) O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo, rodando 
a regressão com as variáveis em nível.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B F - F - V.
C V - V - F.
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D V - F - V. 
Considera-se a estacionariedade um dos conceitos mais importantes da econometria de séries 
temporais. Em um processo estocástico, para existir a estacionariedade o processo não deve 
apresentar tendência, e tanto a sua variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no 
tempo. Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em uma série temporal a estacionariedade concede o entendimento do comportamento passado 
dessa série e proporciona projetar a sua trajetória futura.
( ) Em um passeio aleatório se observa que a variância aumenta indefinidamente à medida em que 
se avança no tempo t, considerando-se, assim, um processo estacionário.
( ) A estacionariedade da série por si só não é suficiente para o entendimento do comportamento 
passado e futuro da série temporal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
B F - F - V.
C F - V - F.
D V - V - F.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) consiste em verificar a estacionariedade da série de 
dados, buscar identificar a equação que melhor descreve o comportamento temporal da série e 
estimar o modelo para fins de previsões e controle. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Sempre é possível identificar se estamos diante de uma série estacionária ou não visualizando 
um gráfico de série temporal.
( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008) é importante fazer o teste de raiz 
unitária, ADF.
( ) É importante analisar os gráficos da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial 
gerados a partir do correlograma, para identificar o processo gerador da série Box, Jenkins e Reinsel 
(2008).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
B V - F - F.
C F - V - F.
D F - V - V.
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Um dos conceitos mais importantes de séries temporais é a estacionariedade. Para o processo ser 
estacionário não deve apresentar tendência, e tanto a sua variação quanto o padrão dessa variação 
devem ser constantes no tempo.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Em um passeio aleatório se observa que a variância aumenta indefinidamente à medida em que
se avança no tempo t, considerando-se, assim, um processo estacionário.
B A estacionariedade da série por si só não é suficiente para o entendimento do comportamento
passado e futuro da série temporal.
C A estacionariedade proporciona o entendimento somente do comportamento passado de uma
série temporal e não proporciona a projeção da sua trajetória futura.
D Para entender o comportamento puro das séries temporais é suficiente apenas deixá-las
estacionárias.
Os econometristas costumam utilizar alguns testes para saberem se a série temporal é estacionária ou 
não. Dentre esses testes podemos citar o teste de raiz unitária e o teste de correlograma. Hoje em dia 
esses testes podem ser feitos com auxílio da ferramenta Gretl. Sobre o exposto, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em séries não estacionárias as autocorrelações são baixas, próximo de zero.
( ) Em uma série estacionária não existe raiz unitária.
( ) Em séries não estacionárias as autocorrelações são altas, próximo de um.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - F - V.
C F - V - V.
D V - F - F.
Ciclos de negócios são um dos componentes observáveis nas séries temporais. Seu comportamento se 
repete com certa regularidade. Enquanto o cíclico, outro componente observável na série temporal, 
seu comportamento ocorre em períodos não fixos.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A
Define-se série temporal como um conjunto de dados coletados em um intervalo de tempo que
pode ser diário, mensal, trimestral etc., ou seja, valores que uma variável assume em diferentes
momentos no tempo.
B
A tendência é outro principal componente de uma série temporal. Esse componente pode ser
identificado observando somente o comportamento ascendente de uma série de dados; o
comportamento decrescente não interfere.
C Alguns são os componentes de uma série temporal, sendo um dos principais a sazonalidade. A
sazonalidade é identificada como não tendo um padrão de repetições periódicas.
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D Componente irregular significa um comportamento irregular das variáveis em momentos mais ou
menos conhecidos, em períodos não fixos, com duração maior do que um ano.
O modelo VAR (vetores Autor Regressivos) é uma técnica especial que pode ser aplicada quando se 
entende em um modelo de regressão que todas as variáveis a serem analisadas são consideradas 
endógenas, ou seja, os coeficientes estimados são definidos dentro do próprio sistema de equações.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Não importa o número de defasagens no modelo VAR, porque quanto menos defasagens mais
coeficientes são estimados, influenciando na capacidade de previsão.
B Quando se analisa o gráfico VAR, para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR
devem estar fora do círculo unitário.
C Para estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não
são é possível estimar o modelo.
D No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.
Ao analisarmos uma série temporal não estacionária observamos valores de autocorreção próximo de 
1; assim como a série temporal estacionária tem como resultado de autocorrelação valores baixos, 
próximo de zero.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A série é considerada estacionária se existe raiz unitária.
B Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é
estacionária. 
C O teste de correlogramanão é utilizado para saber se a série é ou não é estacionária.
D Para saber se uma série é estacionária se pode fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz
unitária.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) proporciona estimar um modelo econométrico para 
fazer previsões futuras de séries temporais. Para tanto, se faz necessário primeiramente verificar a 
estacionariedade da série temporal em análise. Com base no exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Não é importante fazer o teste de raiz unitária ADF para aplicação do método de Box, Jenkins e 
Reinsel (2008).
( ) Essa metodologia consiste em identificar a ordem de defasagem do processo autorregressivo e 
de médias móveis.
( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008) é importante fazer o teste de raiz 
unitária, ADF.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
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V - F - F. 
C F - V - V.
D F - V - F.
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