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1 Prof. Michael Dias Correa Introdução Atuarial Aula 4 Conversa Inicial A função de atuário, embora pouco conhecida no Brasil, apresenta alguns aspectos que elevam a sua importância para o desenvolvimento da nação, (...) (...) pois eles são responsáveis pela precificação dos seguros de qualquer natureza, além de calcularem os valores ligados à previdência, tanto a privada quanto a social Para isso, a estatística é muito utilizada em qualquer ponto específico das ciências atuariais. Quando se imagina uma tábua de mortalidade ou de vida, por exemplo, (...) (...) que são bases para os pagamentos de indenizações de seguros de vida ou de benefícios previdenciários, nenhum valor pode ser definido sem o auxílio da estatística aplicada 2 A função de atuário e a evolução histórica da matemática atuarial Com o mercado de seguros em expansão no Brasil, consolidada após a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, a figura do atuário acabou por ganhar mais destaque se comparada com outras atividades. (...) A função de atuário (...) Vamos ver agora o que um atuário faz e quais são as suas responsabilidades Quanto você ganhará? O que e como você pode fazer para ganhar mais? Como é calculado o valor que você ganhará quando vier a se aposentar? Para todas essas perguntas, há um profissional que pode ter as respostas: o atuário A matemática atuarial, por ser muito ligada às operações com seguros, também é conhecida como matemática dos seguros A evolução histórica da matemática atuarial A estatística e a ciência atuarial 3 Antes de qualquer análise, deve ficar claro que estatística não é a mesma coisa que ciência atuarial. (...) Não se confunde estatística com ciências atuariais (...) Muita gente pode pensar que, por ser um atuário, a formação acadêmica de determinado profissional é a estatística. Não necessariamente Um profissional da estatística, durante a sua formação, tem contato com os mais distintos tipos de regressão e combinação de valores na busca de relações entre variáveis, como a associação entre o hábito de fumar e a expectativa de vida Para o profissional das ciências atuariais, o raciocínio e os objetivos são distintos. Ele não se preocupará especificamente com uma parte da população que fuma ou que faz exercícios físicos regularmente, ele se preocupará com o todo Tábuas de mortalidade É sabido que o aumento da expectativa de vida dos brasileiros tem afetado os hábitos de consumo e a forma como as próprias empresas passaram a oferecer certos serviços para parcelas distintas da sociedade A importância das tábuas de mortalidade para uma sociedade 4 O termo tábua é uma tradução do termo em inglês table, que tem uma tradução mais utilizada como tabela, o que faz mais sentido em se tratando do uso das informações A evolução na construção de uma tábua de mortalidade Em 1693, um renomado astrônomo, físico e matemático chamado Edmond Halley desenvolveu um excelente trabalho, pouco lembrado, nas ciências atuariais, (...) (...) pois ele é muito mais conhecido por ter calculado sozinho a chegada do cometa que ganhou o seu nome No entanto, Halley acabou por revolucionar não apenas a astronomia, (...) A evolução na construção de uma tábua de mortalidade (...) mas também a demografia por trazer a primeira tabela de mortalidade totalmente baseada em dados demográficos mais precisos que a anterior. Essa tabela foi chamada de tabela da vida Vida média completa 5 As tábuas de vida atuarial são aplicadas não somente pelo setor público de uma sociedade, mas também no setor privado no cálculo de probabilidades de vida e morte em função da idade Tábuas de vida atuarial Os censos, dados de registros civis, livros de batismo, de enterros e a experiência das empresas gestoras de fundos de pensão e de seguros de vida aumentam a qualidade das informações No Brasil, há expectativas de vida locais e uma expectativa de vida geral, em que é tirada a média para todo e qualquer brasileiro. (...) (...) Mas é fácil de se identificar que as empresas de seguros de vida não utilizarão a tabela nacional, pois particularidades de uma ou de outra cidade ficarão de fora Tábuas de comutação As tábuas de comutação são compostas de dados referentes às funções de sobrevivência, de morte e de número descontado de sobreviventes As características das tábuas de comutação 6 Como as tabelas de comutação são diversas, podemos ter inúmeras delas como referência para a definição de coberturas de um seguro qualquer O que ocorre na prática é que quando for necessário calcular seguros que estejam relacionados a rendas dos indivíduos e o evento que for o ocasionador do benefício para o segurado for a sobrevivência, (...) (...) sempre a tabela a ser utilizada será a que tiver evidenciando a maior expectativa de vida Na Prática A confecção e utilização das tábuas de mortalidade e de vida fazem parte da rotina de qualquer empresa de seguros, mas a gestão é complicada, pois a expectativa de vida das sociedades vem aumentando Com base nessa situação mais ampla, quais são os aspectos que devem ser considerados por uma empresa para aventar a possibilidade de colocação de novos produtos? 7 Um exemplo é a inserção de novas modalidades de previdência privada, como é o caso da renda vitalícia, renda temporária, renda temporária com herdeiros etc. Finalizando Conseguiu identificar o quão importante é saber conteúdos de caráter estatístico e matemático na área atuarial? Viu como a estatística e a matemática não necessariamente são conhecimentos que nunca serão aplicados em nossas vidas cotidianas? Agora que você já tem tais conhecimentos, use-os de maneira sábia, tanto de maneira teórica quanto prática! Referências AZEVEDO, G. H. W. de. Matemática financeira e atuarial: noções aplicadas ao seguro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2005. Forense, 2012. 8 AZEVEDO, G. H. W. de. Seguros, Matemática Atuarial e Financeira. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. GOLDBERG, I. Direito de Seguro e Resseguro. Série Fgv Direito Rio. Rio de Janeiro: POLIDO, W. Contrato de Seguro - Novos Paradigmas. São Paulo: Roncarati, 2010. SILVA, A. Contabilidade e Análise Econômico- Financeira de Seguradoras. São Paulo: Atlas, 1999. VILANOVA, W. Matemática atuarial. São Paulo: Pioneira, 1969.
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