Simulado 4 Adm Financeira

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Simulado: GST0071_SM_201307321321 V.1   Fechar
Aluno(a): NADIA CRISTINA DE FARIA TEIXEIRA Matrícula: 201307321321
Desempenho: 0,4 de 0,5 Data: 12/11/2015 09:42:35 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201308114604) Pontos: 0,1  / 0,1
Uma determinada empresa deseja saber o retorno baseado no modelo CAPM possui um BETA igual a 7,77 a.a.
Qual seria o retorno mínimo desejado por seus acionistas caso o retorno médio esperado pelo mercado seja de
37,58% a.a. e a rentabilidade de um título livre de risco seja de 6,75% a.a.? Investiu R$ 197.521,31. Fórmula ­
CAPM = Rp = Rf + β x (Rm ­ Rf)
6,30%
346,30%
46,30%
146,30%
  246,30%
  2a Questão (Ref.: 201308114603) Pontos: 0,1  / 0,1
2. A Indi Formula Ltda, um especializado em pintura de automóveis, deseja determinar a taxa de retorno de
três equipamentos de pinturas, Buster, Hot star e Printsmart. A Buster foi comprada há um ano por R$
300.000,00 e tem atualmente valor de mercado de R$ 315.000,00; durante o ano gerou uma receitas de R$
17.564,25. A Hot star adquirida a um ano atrás por R$ 124.380,00 encontra­se valendo hoje no mercado o valor
de 26.860,00 e gera retorno de R$ 97.520,47. A Printsmart comprada por R$ 2.720,14 vale hoje no mercado R$
2.130,87 e gera uma receita de R$ 620,29. Qual gerou maior retorno? Fórmula ­ Retorno = (FC do período +
Preço final ­ Preço inicial) / Preço inicial
Buster = 10,85%, Hot star = 0,00% e Printsmart = 0,14%
Buster = 1,14%, Hot star = 0,00% e Printsmart = 10,85%
Buster = 0,00%, Hot star = 10,85% e Printsmart = 1,14%
  Buster = 10,85%, Hot star = 0,00% e Printsmart = 1,14%
Buster = 10,85%, Hot star = 1,14% e Printsmart = 0,00%
  3a Questão (Ref.: 201308114580) Pontos: 0,1  / 0,1
Determinar a taxa interna de retorno (TIR) do fluxo de caixa indicado a seguir. T = 0 ­ R$ 20.000,00 T = 1 R$
5.000,00 T = 2 R$ 5.000,00 T = 3 R$ 5.000,00 T = 4 R$ 5.000,00 T = 5 R$ 5.000,00. Taxa media de
atratividade (TMA) = 5,00%
­ 7,93%
­ R$ 1.647,38
  7,93%
R$ 1.647,38
0,00%
  4a Questão (Ref.: 201308051575) Pontos: 0,0  / 0,1
O método recomendado para estimar o custo de capital das ações ordinárias de uma empresa com cotação na
bolsa de valores é o modelo de precificação de ativo (CAPM ­ Capital Asset Pricing Model). Com relação a esse
modelo, considere: I ­ O risco total de um portfólio é composto pela soma dos riscos diversificáveis e não
diversificáveis. O risco não diversificável, ou sistemático, é possível de ser eliminado pela diversificação de
títulos. II ­ No modelo de formação de preços para bens de capital, se a constante beta, que mensura o risco
não diversificável do ativo, for nula, a taxa de desconto de determinado ativo será igual à taxa de desconto sem
risco. III ­ O modelo CAPM recomenda a diversificação da carteira de ações, pois o aumento do número de
ativos na carteira tende a compensar as variações provenientes das próprias empresas ou, de outra maneira,
tende a eliminar o risco diversificável ou risco não­sistemático. IV ­ O risco total do ativo é a soma do risco
sistemático (risco diversificável) e do risco não­sistemático (não­diversificável), e em uma carteira bem
diversificada há somente o risco não­sistemático. Sendo assim, pode­se afirmar que são verdadeiras a(s)
assertiva(s):
  II, III, IV
somente a I
I, II, III e IV
I, II, IV
  II, III
  5a Questão (Ref.: 201308114592) Pontos: 0,1  / 0,1
Determinar o pay back simples para o projeto Bola de ouro que um custo inicial R$ 249.500,00 e expectativa de
recebimento em 15 parcelas de R$ 32.000,00. O projeto considera uma taxa média de atratividade de 11,10%?
7 anos, 11 meses
15 anos
  7 anos, 9 meses e 17 dias
8 anos
7 anos, 10 meses e 20 dias