QUESTÕES GESTÃO ATUARIAL

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QUESTÕES DOS ASSUNTOS TRABALHADOS EM SALA DE AULA NO PRIMEIRO BIMESTRE DA DISCIPLINA GESTÃO ATUARIAL
1- De acordo com os dados fornecidos, responda as letras a, b e c sobre os limites mínimo e máximo de retenção da Seguradora Sortuda S/A
Capital Social ....................................................................................4.000.000,00
Aumento de Capital (aprovado) ........................................................ .700.000,00
Reservas de Capital ........................................................................... 200.000,00
Reservas de Lucro ...............................................................................100.000,00
Valor das participações societárias em sociedades financeiras 
e não financeiras.................................................................................300.000,00
Despesas antecipadas ............................................... .................... ...100.000,00
(4.000.000,00 + 700.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = 
5.000.000,00 + 300.000,00 – 100.000,00 = 5.200.000,00.
5.200.000,00 * 0,3% = 15.600,00 (Mínimo)
5.200.000,00 * 3% = 156.000,00 (Máximo)
Limite superior ao compreendido entre 0,3% e 3 % do Patrimônio Líquido ajustado. (PLA). Valor deve ser objeto de resseguro ou cosseguro pela Seguradora.
a- Caso essa mesma seguradora tivesse, no mês seguinte ao cálculo do seu limite de retenção, já vendido em prêmios de seguros o valor de 142.000,00 e estivesse fechando um seguro no valor de 30.000,00, como o atuário dessa seguradora analisaria o limite de retenção no momento de se concretizar esse seguro?
142.000,00 (vendeu) + 30.000,00 (vai vender) = 172.000,00
Limite máximo de retenção: 156.000,00 -> 172.000,00 – 156.000,00 = 16.000,00
Há necessidade de Cosseguro porque ultrapassou o limite de retenção.
b- Caso essa mesma seguradora, no final do mês seguinte ao cálculo do seu limite de retenção, tivesse efetuado seguros no valor de 14.500,00, como o atuário deveria interpretar esse valor final à luz das regras do limite de retenção?
142.000,00 + 14.500,00 = 156.500,00 Ultrapassou em 500,00 o limite máximo, há necessidade de cosseguro.
c- Levando em consideração os resultados das letras a e b, há necessidade dessa seguradora fazer algum cosseguro ou resseguro? Caso sim, de qual valor?
Sim, cosseguro.
2- De acordo com os dados fornecidos, responda as letras a e b sobre a margem de solvência da Seguradora Sortuda S/A.
Prêmios vendidos de Janeiro a dezembro de 2015: 510.000,00 
Sinistros ocorridos em 2013: 420.000,00
Sinistros ocorridos em 2014: 540.000,00
Sinistros ocorridos em 2015: 620.000,00
a- Caso o Patrimônio Líquido ajustado da seguradora Sortuda S/A, fosse o que foi calculado no exercício de número 1, como você interpretaria o resultado da margem de solvência atual dessa seguradora?
Patrimônio líquido: 5.200.000,00
Cálculo A) 510.000,00 *0,2= 102.000,00
Cálculo B) (420.000,00 + 540.000,00 + 620.0000,00) * 033 / 3 = 173.800,00 (menor que PL)
Se a Margem de Solvência for menor que seu Patrimônio Líquido, está Ok. 
**Se for maior tem que entrar em plano de recuperação.
b- Caso o Patrimônio Líquido ajustado fictício fosse de 165.000,00 como você interpretaria o resultado da margem de solvência?
Patrimônio Líquido fictício de 165.000,00 entra no plano de recuperação porque é menor que a Margem de Solvência.
3- Calcule o prêmio final do seguro a pagar, levando em consideração os seguintes dados:
Valor total pago dos sinistros= 500.000,00
Número de segurados no período= 400
Número de riscos efetivados no período= 60
Houve acréscimo de carregamento (despesas administrativas mais margem de lucro) de 30%.
Valor da apólice= 65,00
IOF de 7,38%.
VMR = Total de sinistros / Nº segurados (pessoas)
CMS = Total pago / Nº segurados (pessoas)
VMR = 60 / 400 = 0,15
CMS = 500.000,00 / 60 = 8.333,33
PE = VM * CMS
PE = 0,15 * 8.333,33 = 1.249,99
PC = Prêmio estatístico + carregamento Comerciais + margem lucro
PC= 1.249,99 + 30% = 1.624,99 + custo apólice: 65,00 = 1.689,99 * 7,38% = 1.689,99 * 7,38% = 1.814,71.
4- Ainda para a seguradora acima. Caso houvesse um aumento de 10% na ocorrência de sinistros e no valor das indenizações a serem pagas, permanecendo o mesmo número de segurados, qual seria o valor final o prêmio estatístico e do prêmio comercial?
Valor total pago dos sinistros= 550.000,00
Número de segurados no período= 400
Número de riscos efetivados no período= 66
Houve acréscimo de carregamento (despesas administrativas mais margem de lucro) de 30%.
Valor da apólice= 65,00
IOF de 7,38%.
VMR = Total de sinistros / Nº segurados (pessoas)
CMS = Total pago / Nº segurados (pessoas)
VMR = 66 / 400 = 0,165
CMS = 550.000,00 / 66 = 8.333,33
PE = VM * CMS
PE = 0,165 * 8.333,33 = 1.374,99
PC = Prêmio estatístico + carregamento Comerciais + margem lucro
PC= 1.374,99 + 30% = 1.787,50 + custo apólice: 65,00 = 1.852,50 * 7,38% = 1.852,50 * 7,38% = 1.989,21
5- O que é o capital mínimo exigido das seguradoras? E como ele é formado?
O Capital Mínimo Requerido (CMR) é o capital total que a Seguradora deverá manter para operar, sendo equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco, conforme o Art. 65, III da Resolução CNSP nº 321 de 2015. Para que uma sociedade obtenha autorização para funcionamento ela deverá dispor de um capital base e um capital adicional
O capital base contempla o capital fixo e capital variável.
Capital fixo é da ordem de 1.200.000,00 e o variável dependerá das regiões em que a sociedade operará. 
Deverá ainda ser calculado o capital adicional que dependerá das regiões e dos segmentos do negócio.
Se PLA for menor que o capital mínimo exigido:
Medidas em caso de insuficiência de PLA:
Até 30% - Plano corretivo de Solvência
De 30% a 50% - Plano de Recuperação de Solvência
De 50% a 70 % - Regime Especial de Direção-Fiscal
Acima de 70% - Liquidação Extrajudicial.
6- Qual a principal função da SUSEP?
SUSEP: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
A SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, órgão responsável pela regulação, supervisão, fiscalização das atividades de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, de forma ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os interessados da sociedade em geral.
Composta por: Ministro Fazenda (Presidente)
Representando Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, Superintendente de Seguros Privados, Representante BACEN e representando CVM.
7- Descreva numa sequência lógica os passos até a concretização de um seguro?
1- Proposta de Seguro
Analise – Aceite ou não +/- uns 15 dias, se não houver manifestação é Aceite, se houver manifestação, pode ser que seja negado
2-Apolice formaliza o seguro
No caso de erro e feito um endosso - Alteração da apólice
3-Pagamento do Prêmio
8- Diferencie Apólice de seguro de bilhete de seguro?
APÓLICE – É o instrumento do contrato de seguro pelo qual o segurado repassa à seguradora a responsabilidade sobre os riscos, estabelecidos na mesma, que possam advir. A apólice contém as cláusulas e condições gerais, especiais e particulares dos contratos e as coberturas especiais e anexos. 
BILHETE DE SEGURO – É um documento jurídico, emitido pelo segurador ao segurado, que substitui a apólice de seguro, tendo mesmo valor jurídico da apólice e que dispensa o preenchimento da proposta de seguro. Exemplo, seguro embutido em compras, casos sem formalidades.
9- Explique o mutualismo dentro do seguro?
MUTUALISMO – é divisão das perdas entre os interessados. Historicamente, esse foi o começo do seguro: navegadores se reuniam e estimavam as perdas anuais no patrimônio conjunto (embarcações e suas cargas). Então, repartiam essa perda estimada entre eles, segundo a participação de cada um no patrimônio total.
É fundamental que constitui a base de toda operação de seguro. É pela aplicação do princípio do mutualismo que as empresas de segurosconseguem repartir os riscos tomados, diminuindo, desse modo, os prejuízos que a realização de tais risco
10- Por quê a Susep exige que as seguradoras calculem seus limites de retenção, sua margem de solvência e tenham um capital mínimo para funcionamento?
LIMITE TÉCNICO – É o valor básico da retenção que a sociedade seguradora adota, em cada ramo ou modalidade em que operar, fixado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), segundo diretrizes do CNSP (Conselho Nacional dos Seguros Privados), representando a quantia máxima que ela poderá reter em cada risco isolado. O limite técnico de cada sociedade seguradora pode variar entre 10% (dez por cento) e 100% (cem por cento) do respectivo Limite de Operações (LO), sendo sempre fixado tendo em vista a situação econômico-financeira da seguradora e as condições técnicas de sua carteira no ramo ou modalidade de seguro. 
11- Qual é a principal finalidade da disciplina gestão atuarial? 
Estudar a administração de Risco as áreas de trabalho seguro, previdência privada, e capitalização
ATUÁRIA – Ciência fundamentada na matemática superior, conjugando as matemáticas pura, financeira e estatística, além de outras disciplinas. Cabe ao atuário, genericamente, atuar no mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortização e, em seguro social e privado, calcular probabilidade de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.
12- Qual a diferença do cosseguro para o resseguro?
Um cosseguro é um seguro realizado por duas ou mais seguradoras referente ao mesmo risco. Assim, reduz-se um perigo de grandes dimensões em responsabilidades menores, de modo que cada seguradora assuma a responsabilidade por uma parte do montante. A apólice é emitida pela seguradora líder e nela fica estabelecida a participação de cada cosseguradora no total da quantia segurada. Essa participação determina, também, a divisão proporcional do prêmio pago entre as cosseguradoras. Denomina-se resseguro a operação na qual um segurador transfere a outro, total ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Nessa operação, o segurador objetiva diminuir suas responsabilidades na aceitação de um risco considerado excessivo ou perigoso, e cede a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. Simplesmente o resseguro é visto como um seguro do seguro.
13- Qual o nome que se dá quando uma resseguradora ultrapassa seu limite de retenção e reparte seus riscos extrapolados com outra seguradora?
A própria resseguradora também pode se segurar contra riscos que assumiu, através de uma operação de retrocessão, em que, num processo semelhante ao do resseguro, cede riscos, informações e parte do prêmio de seguro para outro ressegurador, ou ainda para uma sociedade seguradora local. O ressegurador tanto pode manter comissões à seguradora cedente ou
retrocedente, acompanhando o padrão tarifário original, como utilizar tarifas próprias, geralmente inferiores àquelas, nos casos de resseguros proporcionais.
Em operações de cessão ou retrocessão não existe ligação direta entre o segurado e o ressegurador. Em caso de sinistro, a empresa seguradora deverá cumprir suas obrigações com o segurado, assim como o ressegurador para com ela.
14- Como você explica o endosso numa apólice de seguro?
ENDOSSO – É o documento expedido pelo segurador, durante a vigência do contrato, pelo qual este e o segurado acordam quanto à alteração de dados, modificam condições ou objetos da apólice ou o transferem a outrem.
15- Qual a principal diferença entre seguro de vida individual e o coletivo no que diz respeito a contratação do seguro?
O seguro de vida individual envolve duas partes: a seguradora e o segurado. Uma vez contratado, o cancelamento tem que ser negociada previamente com o cliente. Se a escolha for pela cobertura vitalícia, por exemplo, significa que a validade da proteção financeira é para a vida toda, ou seja, apenas o segurado pode cancelar o seguro, cumpridas as regras previstas no plano.
Já uma apólice de vida em grupo conta com a figura do estipulante, que é o representante dos segurados. É ele quem assina contrato com a seguradora e inclui quantas pessoas quiser na apólice, que, ao contrário do seguro de vida individual, é sempre renovada de tempos em tempos. Neste momento, tanto a seguradora, quanto o estipulante têm o direito de não renovar o contrato.
16- Há limite de idade mínima e máxima para a contratação de um seguro?
Algumas seguradoras permitem a contratação do seguro de vida até os 60 anos, outras até 65, e ainda algumas poucas que permitem que o segurado ingresse ao seguro com até 80 anos de idade.
A indenização à ser paga ao beneficiário não será menor de acordo com a idade, mas sim geralmente igual ao que poderia ser em qualquer idade, pois o segurado que irá definir com a seguradora ostermos e benefícios de sua apólice.
17- Qual a diferença entre a previdência complementar privada fechada e a aberta?
O grande diferencial entre a Previdência Privada Fechada e aberta é a finalidade de cada uma. A Previdência Fechada funciona sem fins Lucrativos, e toda a rentabilidade dos investimentos vai para a conta do Participante. Na Página 38 Art.65 Inciso III parágrafo 4º do nosso Regulamento, consta que o percentual de 50% do Saldo de Contas do Fundo Administrativo, desde que positivo, será rateado entre os Participantes na proporção do saldo da Conta Individual de cada Participante, a cada 36 meses.
Já na Aberta, o banco tem finalidade lucrativa. Só parte da rentabilidade é transferida ao segurado. O banco aplica o dinheiro no mercado financeiro e, quando ele retorna, o banco remunera primeiramente, o capital do seu acionista, paga as forças de vendas, os gerentes e corretores e ainda o setor de marketing. Ou seja, o que sobra desse dinheiro do Participante, volta para ele.
18- Preencha os quadrinhos de acordo com a resposta para cada uma das perguntas em sua numeração.
1 - PROPOSTA
2 – DPVAT
3 – BILHETE
4 – PRÊMIO
5 – APÓLICE
6 – MUTUALISMO
7 – ESTIPULANTE
8 – INDENIZAÇÃO
9 – BENEFICIÁRIO
10 - CORRETOR
19- Explique o processo da contratação de um seguro seguindo os quadros abaixo