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Dualidade em Programação Linear Fabiana Gomes dos Passos Referências • ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.192 p. • LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 384 p. Roteiro da aula • Dualidade em Programação Linear – Montagem de um problema dual – Relações ente os modelos primal e dual – Exemplo de Aplicação Dualidade em Programação Linear • Todo problema de Programação linear, denominado de primal, possui um segundo problema associado, chamado dual; ambos são completamente inter-relacionados, de forma que a solução ótima de um fornece a informações completas sobre o outro; • Dependendo do número de restrições e variáveis do problema de programação linear, em algumas situações pode ser mais interessante computacionalmente resolver o problema dual em vez do problema primal. Montagem do Problema Dual Problema Primal (P) definido como: O problema Dual (D) é definido como: O problema Dual De uma forma geral: Primal Dual ),...,2,1( ),...,2,1( 0 :. 1 1 nj mi x bxaas xc j n j iiij n j jj Max Min ),...,2,1( ),...,2,1( 0 :. 1 1 nj mi y cyaas yb i m i jiij m i ii n é o número de variáveis m é o número de restrições do problema Montagem do Problema Dual • O problema dual, para modelos em que as restrições são desigualdades do tipo (≤), é construído a partir do primal da seguinte forma: 1. Cada restrição, em um problema, corresponde a uma variável no outro; 2. Os elementos do lado direito das restrições, em um problema são os coeficientes da função-objetivo do outro problema. 3. Se o objetivo de um problema é maximizar, o do outro será de minimizar, e vice-versa. 4. O problema de maximização tem restrição com sentido (≤), e o problema de minimização tem restrições com o sentido (≥). 5. As variáveis de ambos os problemas são não negativas. Relações entre os modelos primal e dual • RESUMO o Se a função objetivo do dual é de minimização, a do primal de maximização, e vice-versa; o Os termos constantes das restrições do dual (lado direito das restrições) são os coeficientes da função objetivo do primal; o Os coeficientes da função objetivo do dual são os termos constantes das restrições do primal; o As restrições do dual são do tipo ≥ e as do primal são do tipo ≤; • O número de variáveis do dual é igual ao número de restrições do primal; • O número de restrições do dual é igual ao número de variáveis do primal; • A matriz dos coeficientes do dual é a transposta da matriz dos coeficientes do primal. Resumo das Relações anteriores • Caso a função objetivo primal seja de minimização, então o quadro deve ser lido da direita para a esquerda. Para ilustrar a teoria, vejamos agora um exemplo numérico: • Modelo matemático primal: Maximizar Z = 300 X1 + 500 X2 sujeito a: 2 X1 + X2 16 X1 + 2X2 11 X1 + 3X2 15 X1 e X2 ≥ 0 • O modelo matemático dual associado ao modelo matemático primal: Minimizar z = 16 Y 1 + 11Y 2 + 15 Y 3 sujeito a: 2 Y 1 + Y 2 + Y 3 300 Y 1 + 2Y 2 + 3Y 3 500 y1 , y2 e y3 ≥ 0 Exemplo - Problema Dual Exemplo - Problema Dual Problema de Minimização Min z = 7y1 + 30y2 Sujeito a 2y1 + 7y2 ≥ 110 y1 + 7y2 ≥ 65 y1, y2 ≥ 0 Problema de Maximização Max Z = 110X1 + 65X2 Sujeito a 2X1 + X2 ≤ 7 7X1 + 7X2 ≤ 30 X1, X2 ≥ 0 Relação entre os valores ótimos do primal e do dual • Existe uma relação básica entre os valores das funções objetivo do problema primal e do problema dual que pode ser enunciada da seguinte forma: • Sendo Z o valor da função objetivo do primal e z o correspondente valor do dual, duas propriedades ocorrem durante o processo de solução: ◦ Para quaisquer duas soluções viáveis do primal e do dual, tem-se: Z ≤z ◦ As soluções ótimas de ambos os problemas guardam entre si a seguinte relação: max Z = min z Exemplo - Relação entre os valores ótimos do primal e do dual Max Z = 5x1+ 6x2 Sujeito a: x1+ 2x2 ≤ 14 x1 + x2 ≤ 9 7x1 + 4x2 ≤ 56 x1 e x2 ≥ 0 Quadro final do Simplex Primal Min Z = 14y1+9y2+56y3 Sujeito a: y1+y2+7y3 ≥ 5 2y1+y2+4y3 ≥6 y1,y2,y3≥0 Quadro final do Simplex Dual y1 y2 y3 y4 y5 b Y2 0 1 10 -2 1 4 y1 1 0 -3 1 -1 1 Base 0 0 8 4 5 50 x1 x2 x3 x4 x5 b X2 0 1 1 -1 0 5 X1 1 0 -1 2 0 4 x5 0 0 3 -10 1 8 Base 0 0 1 4 0 50 Relação entre os valores ótimos do primal e do dual • As soluções ótimas dos dois problemas guardam a relação: max Z = min z = 50; • Os valores das variáveis não-básicas no primal, são iguais aos valores das variáveis básicas do dual, e vice-versa. O problema Dual • Existem algumas razões para o estudo dos problemas duais. – A primeira e mais importante são as interpretações econômicas que podemos obter dos valores das variáveis do Dual na solução ótima, tais como variações marginais. – A segunda está ligada ao número de restrições. Computacionalmente falando é, algumas vezes, mais eficiente resolver o problema Dual. Interpretação Econômica das variáveis Duais Uma indústria dispõe de três recursos A, B e C, em quantidades limitadas, com os quais pretende produzir dois produtos a que chamaremos PROD 1 e PROD 2. A Tabela, logo abaixo, dá a utilização unitária de cada recurso em cada um dos produtos e a disponibilidade de cada recurso. A indústria sabe que cada unidade produzida do PROD 1 dá uma margem unitária de lucro de $ 5, e cada unidade produzida do PROD 2 dá uma margem unitária de lucro de $ 6. O problema de programação da produção da empresa é determinar a quantidade a ser feita de PROD 1 e PROD 2 de forma a maximizar a margem de lucro total. Recurso Recurso gasto para fazer 1 unidade de Disponibilidade PROD 1 PROD 2 A 1 2 14 B 1 1 9 C 7 4 56 Lucro Unitário $ 5,00 $ 6,00 • Variáveis X1 = qtde. de PROD 1 a ser feita; X2 = qtde. de PROD 2 a ser feita; Z = lucro total obtido com os produtos. • Restrições a) disponibilidade do recurso A; b) disponibilidade do recurso B; c) disponibilidade do recurso C; d) quantidades não negativas. • Objetivo Maximizar o lucro total da indústria 0, 5647 911 1421:. 65 21 21 21 21 21 xx xx xx xxas xxZMax Interpretação Econômica das variáveis Duais Recurso Recurso gasto para fazer 1 unidade de Disponibilidade PROD 1 PROD 2 A 1 2 14 B 1 1 9 C 7 4 56 Lucro Unitário $ 5,00 $ 6,00 Interpretação Econômica das variáveis Duais Por outro lado, vamos supor que a indústria tenha a alternativa de vender os recursos A, B e C, em vez de empregá-los na produção dos dois produtos. O problema que se coloca agora é encontrar o valor da unidade de cada recurso. É evidente que a venda dos recursos deve fornecer um ganho pelo menos igual ao obtido com a utilização deles na produção. Recurso Recurso gasto para fazer 1 unidade de Disponibilidade PROD 1 PROD 2 A 1 2 14 B 1 1 9 C 7 4 56 Lucro Unitário $ 5,00 $ 6,00 • Variáveis y1 = valor do recurso A por unidade; y2 = valor do recurso B por unidade; y3 = valor do recurso C por unidade; Z = valor total do estoque de recursos. • Restrições a) Utilização dos recursos por unidade fabricada de PROD 1; b) Utilização dos recursos por unidade fabricada de PROD 2; c) quantidades não negativas. • Objetivo Minimizar o valor total do estoque de recursos 0,, 6412 5711:. 56914 321 321 321 321 yyy yyy yyyas yyyZMin Interpretação Econômica das variáveis Duais Recurso Recurso gasto para fazer 1 unidade de Disponibilidade PROD 1 PROD 2 A 1 2 14 B 1 1 9 C 7 4 56 Lucro Unitário $ 5,00 $ 6,00 Interpretação Econômica das variáveis Duais • Assim, as variáveis duais podem ser interpretadas como as avaliações unitárias dos recursos, relativas às contribuições de cada um para a obtenção do lucro total. • Isso significa que, resolvidos os problemas, as variáveis duais indicam as variações que ocorrem no valor da função objetivo do primal, para variações unitárias nos níveis de recursos. Método Dual-Simplex • As diferenças com relação ao Método Simplex se resumem nas regras de entrada e saída de variáveis da base, que são as seguintes: • Variável que sai: é a variável com o valor mais negativo (a variável correspondente ao b mais negativo). A linha dessa variável passa a ser a linha pivô. Se todas a variáveis básicas tiverem valores positivos, a solução é ótima. • Variável que entra: é escolhida entre as variáveis fora da base, da seguinte forma: – Dividir os coeficientes do lado esquerdo da equação Z – transformada, linha da função objetivo, pelos correspondentes coeficientes negativos da equação da variável que sai, linha pivô; – A variável que entra é a que tem o menor valor entre os quocientes encontrados (problemas de minimização) ou o menor valor absoluto (problema de maximização). • Quando, em ambos os casos, não houver coeficientes negativos na linha da variável que sai da base, linha pivô,o problema não tem solução viável. Exemplo x1 x2 x3 x4 b Base 0 0 -3/5 -2/5 -12/5 X2 0 1 1/5 4/5 6/5 X1 1 0 -2/5 -3/5 3/5 •Quadro final do Simplex Primal Exemplo: Min Z = 2x1+ x2 Sujeito a: 4x1+ 3x2 ≥ 6 x1 + 2x2 ≤ 3 x1 e x2 ≥ 0 • Quadro Inicial do Simplex Primal x1 x2 x3 x4 b Base -2 -1 0 0 0 X3 -4 -3 1 0 -6 X4 1 2 0 1 3 Z - 2x1 - x2 - 0x3 - 0x4 = 0 Sujeito a: - 4x1- 3x2 + x3 = - 6 x1 + 2x2 + x4 = 3 x1, x2, x3, x4 ≥ 0 A solução inicial é inviável, já que: x3 = - 6 e x4 = 3 A variável que sai será: x3 A variável que entra será determinada por: x1 = (-2) ÷ (-4) = 0,5 e x2 = (-1) ÷ (-3) = 0,33... x1 x2 x3 x4 b Base -2/3 0 -1/3 0 2 X2 4/3 1 -1/3 0 2 X4 -5/3 0 2/3 1 -1 A solução ótima viável , pois as variáveis básicas x2 e x1 são positivas e z = 12/5 Exercício de Fixação Dado o problema de programação linear: • Pede-se: 1. Formular o problema dual. 2. Resolver o primal pelo método simplex. 3. Resolver o dual pelo método dual-simplex. 4. Verificar a relação entre as soluções dos dois problemas, isto é, indicar em cada iteração de um problema a solução complementar do outro. Exercício de Fixação Dado o problema de programação linear: • Pede-se: 1. Formular o problema dual. 2. Resolver o primal pelo método simplex. 3. Resolver o dual pelo método dual-simplex. 4. Verificar a relação entre as soluções dos dois problemas, isto é, indicar em cada iteração de um problema a solução complementar do outro. 0, 6 102 21 21 21 xx xx xx 21 2015 xxZMin Referências • ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.192 p. • LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 384 p.
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