ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8

Prévia do material em texto

14/09/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/4
GST1666_EX_A5_201502933594_V1
 
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5a aula
 Lupa 
Vídeo
 
PPT
 
MP3
 
 
Exercício: GST1666_EX_A5_201502933594_V1 08/05/2018 18:29:02 (Finalizada)
Aluno(a): TIAGO ARANTES 2018.3 EAD
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201502933594
 
 
 1a Questão
Uma ação tem um retorno esperado da ação de 46%, o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 30%. Qual deve ser o retorno
esperado do mercado? Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
19,32%
12,32%
11,96%
9,20%
 14,21%
 
 
 
 2a Questão
Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 %
14/09/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/4
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
19,32%
11,96%
12,32%
 19,50%
9,20%
 
 
 
 3a Questão
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira
de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o
retorno do ativo de :
 9,9%
6,4%
2,1%
7,8%
13,8%
 
 
 
 4a Questão
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações
global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos:
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
 
 
 
 5a Questão
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da
carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf)
temos o retorno do ativo de :
14/09/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/4
12,4%
13,9%
9,1%
 10,6%
11,8%
 
 
 
 6a Questão
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao
ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
1,10
1,33
1,75
1,00
 0,75
 
 
 
 7a Questão
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A
- que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra
a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo
CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
14%
12%
 16%
8%
10%
 
 
 
 8a Questão
Quando utilizamos o capital de terceiro para pagar dividas fica complicado, pois continuamos endividados, apenas substituímos o passivo. Mas
quando este capital é tomado para ampliar o negocio, ou adquirir bens, este capital é bem vindo a nossa empresa, pois haverá um retorno.
Qual das opções se caracteriza por fonte de recurso de longo prazo?
14/09/2018 EPS
http://simulado.estacio.br/alunos/ 4/4
Factoring de duplicatas a receber.
 Debênture: com garantia e sem garantia.
Caução de duplicatas a receber.
Empréstimo com alienação de estoques.
Empréstimos de conta garantida.