Folha de Exercícios - Revisão de Econometria Básica

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Folha de Exercícios nº1 (Revisão de Econometria Básica) 
 
Exercício 1: Análise “time series” 
 
Considere a função da procura das importações para Portugal no período de 1970-2004. Nesta 
relação a procura das importações agregadas (a preços constantes de 2000), Mr, está relacionada 
com o rendimento nacional (preços constantes), Yr, e os preços relativos das importações (preços 
das importações, PM, sobre preços internos, PX), PR=PM/PX. 
 
Os dados encontra-se em formato Excel: import.xls, retirados da base de dados da OECD, 
National Accounts. 
 
a) Apresenta a teoria económica que explica os factores que determinam a procura das 
importações agregadas duma economia (especificação económica). 
 
b) Apresenta uma forma inicial não linear da função da procura das importações de forma a 
obter as elasticidades rendimento e preço (especificação matemática log-log). Apresenta 
as especificações alternativas tipo lin-log e log-lin interpretando as semi-elasticidades. 
 
c) Faça uma estimação OLS utilizando a especificação log-log e interprete os coeficientes 
estimados do modelo, justificando os seus valores e os seus sinais tendo em conta os 
ensinamentos da teoria económica. 
 
d) Faça uma análise estatística adequada de modo a justificar a qualidade do modelo 
estimado, seguindo os passos seguintes: 
 
- Precisão de ajustamento 
 
- Inferências Estatísticas: 
(Intervalos de confiança, testes de significância individual e global); 
 
- Testes Diagnóstico: 
 (Testar Multicolinearidade, Heteroscedasticidade, Autocorrelação dos Erros) 
 
e) Apresenta estimações alternativas de modo a resolver o problema da Autocorrelação dos 
Erros: 
 
- Métodos COCHRANE-ORCUTT e HILDRETH-LU 
- Especificação dinâmica (modelo do ajustamento parcial) 
 
f) Distinga as elasticidades de curto e longo prazo com base na teoria do ajustamento 
parcial. 
 
g) Testa a estabilidade do modelo e poder de previsão. 
 
h) Faça uma análise dos resíduos. 
 
 
Apêndice 
 
Modelo Variável 
dependente 
Variável 
independente 
Interpretação de β1 
lin-lin : y=β0+β1x y x ∆y = β1∆x 
log-log: log(y)=β0+β1log(x) log(y) log(x) %∆y = β1%∆x 
log-lin: log(y)=β0+β1x log(y) x %∆y = (100 β1)∆x 
lin-log: y=β0+β1log(x) y log(x) ∆y = (β1/100)%∆x