Conceitos de Risco e Mercado Financeiro

Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das car acterísticas do: No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto , "toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento possa ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidade dos diversos resultados previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco". Sob o risco sistemático é correto afirmar que: No Mercado Financeiro, o retorno esperado está vinculado aos flux os incertos de caixa do investimento , sendo determinado pela ponderação entre v alores financeiros esperados e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Assinale a seguir a afirmativ a F ALSA sobre o conceito de risco e desvio padrão. Mercado eficiente. Mercado secundário Mercado primário. Mercado de balcão Mercado aberto. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 2. É inerente ao sistema econômico como um todo. É um risco intrínseco. É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteir a. É diversificável. É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiv a entre si. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 3. quanto menor a dispersão, maior o risco. o desvio padrão é a medida mais comum de dispersão estatística aplicada em risco. o desvio padrão define-se como a raiz quadr ada da variância. fornece um resultado que usa as mesmas unidades de medida que seus dados originais. o cálculo do desvio padrão se define de forma que seja um número não negativo. Gabarito Gabarito O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Assinale qual alternativ a descreve o risco diversificável: Calcule o V aR pelo método paramétrico , considerando que o risco da carteir a, estimado em base diária, é 0,015 (1,5%), e que o valor da carteir a em um dia determinado é de R$ 100.000. Neste caso, o V aR correspondente a um nív el de confiança de 95% será de quanto? (Utilize Z=-1,644854) Seguindo um comportamento de natureza comparativ a o investidor pode selecionar r acionalmente uma alternativa de aplicação de capital que lhe proporcione a maior satisfação (utilidade) possível. Assinale abaixo de que forma a escala de preferência do consumidor é representada: Coment. Coment. 4. É o risco que afeta ao sistema como um todo, recaindo sobre a maioria dos ativos. É o risco que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação de uma carteira. É denominado risco sistemático ou conjuntural. É formado a partir da combinação dos riscos sistemático e não sistemático. É o risco determinado por eventos de natureza política, econômica e social. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 5. Perda de R$ 2.467,28 Perda de R$ 246.728,10 Perda de R$ 2.746,64 Ganho de R$ 1.746,82 Perda de R$ 274.664,50 Explicação: V aR(0,05) = -1,644854 * 0,015 * R$ 100.000 = - R$ 2.467,28 6. Podemos definir a Gestão de Risco como sendo: índice utilizado pelo Banco Central do Br asil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação , adotado a partir de julho de 1999, para o balizamento da política monetária. Pela curv a de risco sistemático. Pela curv a de indiferença. Pela curv a de risco diversificável. Pela curv a de risco relativo. Pela curv a de risco absoluto. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 7. Escolher os ativos corretamente a fim de anular o Risco de mercado. T omar providências de forma a minimizar perdas em caso de acontecimentos fortuitos. Atribuir uma probabilidade a cada chance de perda. T omar providência para anular o Risco de Mercado Diversificar para anular todo risco embutido em uma aplicação Explicação: T omar providências de forma a minimizar perdas em caso de acontecimentos fortuitos. 8. INCC IPCA IGP PIB IGP-M

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