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MUS Manual do Usuário do Selic Ultima atualização: 9 de dezembro de 2014 Alterações de 9 de dezembro de 2014 Capítulo Seção/item Descrição VI. Operações Seção 1.4. Campos da IOS Novo texto, com esclarecimentos acerca do campo CNPJ Contraparte VII. Códigos de operações Seção 6. Operações a termo Novo texto, com esclarecimentos acerca das associações com operações a termo (itens 1.5 e 3.6) Seção 6. Operações a termo; e Seção 16. Cancelamento de registro de operação Incluída a informação de que o cancelamento de operação a termo, por operação 1400, pode ser efetuado até as 19h. Seção 22. Registro de promessa de compra ou de venda Incluída a informação de que o registro de promessa de compra ou de venda poderá ser efetuado até às 19h (item 2). VIII. Tópicos Especiais Seções 2. Intermediação e Seção 3. Intermediação em lote As seções 2 e 3 foram unificadas na Seção 1. Intermedição, preservando-se as informações específicas em cada tipo de intermediação. Dessa forma, as seções seguintes foram renumeradas. VII. Códigos de operações; e IX. Câmaras A visualização das mensagens correspondente a cada operação deverá ser feita no Catálogo de Serviços do SFN, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Observação: estão discriminadas nesse quadro apenas alterações realizadas em virtude de mudanças de procedimentos, criação de novas funcionalidades ou atualização de normativos, não sendo citadas alterações devido a pequenos ajustes no texto, tais como correção ortográfica, atualização de endereço de link etc. Manual do Usuário do Selic Sumário 4 ©Banco Central do Brasil, 2014 Sumário Alterações de 9 de dezembro de 2014 ................................................................................. 2 Introdução ...................................................................................................................... 13 Organização do Manual ................................................................................................. 15 I. Acesso ao Selic - RSFN e outras redes ......................................................................... 17 1. Acesso por meio da RSFN – via mensagem ........................................................................ 17 2. Acesso por outras redes ..................................................................................................... 18 3. Interface Operacional do Selic (IOS) ................................................................................. 18 4. Ambiente de homologação ................................................................................................. 19 II. Sistema Logon ........................................................................................................... 20 1. Características ................................................................................................................... 20 2. Campos e telas ................................................................................................................... 21 3. Acesso ................................................................................................................................ 22 4. Menu de Sistemas .............................................................................................................. 24 4.1. Manutenção do Controle de Acesso .................................................................................................... 25 4.1.1. Cadastro de usuários .................................................................................................................... 25 4.1.2. Alteração de senha ....................................................................................................................... 28 4.1.3. Alteração de contatos ................................................................................................................... 28 5. Menu de Sistema Logon .................................................................................................... 29 5.1. Cadastro de Administradores de Instituição ........................................................................................ 30 III. Participantes ............................................................................................................ 33 1. Definição ........................................................................................................................... 33 2. Criação de participante ..................................................................................................... 33 3. Identificação ...................................................................................................................... 33 4. Conceito de participante liquidante e não liquidante ......................................................... 33 5. Liquidação financeira de operações ................................................................................... 34 6. Transmissão de comandos ................................................................................................. 35 7. Alteração cadastral ............................................................................................................ 35 8. Troca de liquidante padrão de participante não liquidante ............................................... 36 9. Limite operacional concedido por participante liquidante ................................................. 36 10. Operações de participantes com clientes .......................................................................... 36 11. Participante com Conta de Liquidação no STR ............................................................... 36 IV. Contas ...................................................................................................................... 38 1. Definição ........................................................................................................................... 38 2. Identificação ...................................................................................................................... 38 3. Tipo de contas ................................................................................................................... 38 Manual do Usuário do Selic Sumário 5 ©Banco Central do Brasil, 2014 Quadro: tipos de contas, códigos e previsão legal ...................................................................................... 39 4. Características ................................................................................................................... 40 4.1. Contas de custódia normal ................................................................................................................... 40 4.1.1. Abertura ........................................................................................................................................ 40 4.1.2. Movimentação .............................................................................................................................. 40 4.1.3. Pagamento de eventos do emissor............................................................................................... 41 4.1.4. Conta Instituição de pagamento - Moeda eletrônica ................................................................... 41 4.2. Contas de custódia especial Selic ......................................................................................................... 41 4.2.1. Abertura ........................................................................................................................................41 4.2.2. Movimentação .............................................................................................................................. 42 4.2.3. Pagamento de eventos de emissor ............................................................................................... 42 4.3. Contas de custódia especial câmara ..................................................................................................... 42 4.3.1. Abertura ........................................................................................................................................ 42 4.3.2. Movimentação .............................................................................................................................. 43 4.3.3. Pagamento de eventos de emissor ............................................................................................... 43 4.4. Contas de custódia especial interveniente ........................................................................................... 43 4.4.1. Abertura ........................................................................................................................................ 43 4.4.2. Movimentação .............................................................................................................................. 43 4.4.3. Pagamento de eventos de emissor ............................................................................................... 43 4.5. Contas de custódia especial órgão regulador ....................................................................................... 43 4.5.1. Abertura ........................................................................................................................................ 43 4.5.2. Movimentação .............................................................................................................................. 44 4.5.3. Pagamento de eventos de emissor ............................................................................................... 44 5. Abertura de conta-padrão de participante ........................................................................ 44 5. 1. Definição de conta-padrão .................................................................................................................. 44 5. 2. Documentação ..................................................................................................................................... 44 5. 2. 1. Cartões de autógrafos ................................................................................................................. 45 5.3. Demais requisitos (participante transmissor de comandos via IOS) .................................................... 45 6. Abertura das demais contas (de participantes e de clientes) .............................................. 46 7. Exclusão da conta-padrão do participante ......................................................................... 46 8. Exclusão das demais contas (de participante e de clientes) ................................................ 47 9. Bloqueio de contas ............................................................................................................. 47 10. Departamentos ................................................................................................................ 47 11. Consulta e extrato das contas ........................................................................................... 47 12. Contas de clientes ............................................................................................................ 48 12.1. Identificação de clientes ..................................................................................................................... 48 12.2. Tipos de clientes ................................................................................................................................. 49 Quadro: tipos de clientes no Selic ............................................................................................................... 49 12.3. Contas sintéticas ou individualizadas ................................................................................................. 50 12.4. Liquidação financeira de operação de clientes .................................................................................. 50 12.5. Transferência de contas de clientes entre participantes.................................................................... 50 V. Títulos ........................................................................................................................ 51 1. Codificação ........................................................................................................................ 51 2. Consulta à tabela de títulos existentes ................................................................................ 52 VI. Operações ................................................................................................................. 53 Seção 1. Transmissão de comandos ....................................................................................... 53 1. Transmissão de comandos na IOS ........................................................................................................... 54 Manual do Usuário do Selic Sumário 6 ©Banco Central do Brasil, 2014 1.1. Tela (Lançamento) ........................................................................................................................... 54 1.2. Arquivos próprios (Transferência de arquivos) ................................................................................ 59 1.3. Arquivos de terceiros (Conformidade) ............................................................................................ 60 1.4. Campos na IOS ................................................................................................................................. 64 1.5. Erros no lançamento das operações na IOS .................................................................................... 67 1.6. Ajuda online da IOS .......................................................................................................................... 68 2. Transmissão de comandos por mensagem ............................................................................................. 70 2.1. Campos das mensagens ................................................................................................................... 70 2.2. Resposta por mensagem ................................................................................................................. 70 2.3. Erros no lançamento por mensagem ............................................................................................... 71 3. Situação (status) da operação ................................................................................................................. 71 Quadro de descrição de situação(status) da operação ............................................................................... 71 Seção 2. Consultas na IOS e por mensagem .......................................................................... 73 1. Consulta na IOS ........................................................................................................................................ 73 1.1. Operações lançadas pelo participante ............................................................................................. 74 1.2. Operações por participante ............................................................................................................ 75 1.3. Comandos com erro......................................................................................................................... 76 1.4. Operações, histórico ........................................................................................................................77 1.5. Leilões a liquidar .............................................................................................................................. 78 1.6. Posição de custódia ......................................................................................................................... 78 1.7. STR, Movimento financeiro ............................................................................................................. 79 1.8. Termos a liquidar ............................................................................................................................. 80 1.9. Compromissos não liquidados ......................................................................................................... 81 1.10. Compromissos a liquidar ............................................................................................................... 82 1.11. Comandos arquivos de terceiros ................................................................................................... 83 1.12. Arquivos enviados (consulta de credenciado) ............................................................................... 84 1.12.1. Características ............................................................................................................................. 84 2. Consulta por mensagem .......................................................................................................................... 85 Seção 3. Formato e descrição dos códigos .............................................................................. 86 1. Formato ................................................................................................................................................... 86 2. Descrição dos códigos de operações ....................................................................................................... 86 Quadro de correspondência entre códigos de operação em tela da IOS e códigos de mensagem ............ 86 VII. Códigos de operações e mensagens do Selic (exceto operações de câmara) ............... 94 Seção 1. Liquidação de leilão de títulos ................................................................................. 94 Seção 2. Liquidação de leilão de moeda ................................................................................. 99 Seção 3. Operação definitiva 1052/SEL1052 ......................................................................... 104 Seção 4. Operação compromissada – considerações gerais ................................................... 109 1. Definição ................................................................................................................................................ 109 2. Partes contratantes ............................................................................................................................... 109 3. Tipos de operações compromissadas .................................................................................................... 109 3.1. Tipo Unilateralidade ...................................................................................................................... 110 3.2. Tipo Compromisso ......................................................................................................................... 111 4. Compromisso não liquidado .................................................................................................................. 111 5. Cancelamento por decurso de prazo (EXP) ........................................................................................... 113 6. Cancelamento por incompatibilidade (INC) .......................................................................................... 113 7. Associações ............................................................................................................................................ 114 8. Operações conjugadas ........................................................................................................................... 114 Exemplo ................................................................................................................................................ 115 9. Quadro resumo ...................................................................................................................................... 116 Seção 5. Operação compromissada tipo 1 ............................................................................. 117 1. Compra/venda com compromisso de revenda/recompra .................................................................... 117 Manual do Usuário do Selic Sumário 7 ©Banco Central do Brasil, 2014 1.1. Operação1054/SEL1054 TpCompr = 01 (PU de retorno definido) ................................................. 117 1.2. Operação 1057/SEL1054 TpCompr = 02 (com PU de retorno em aberto) .................................... 123 1.3. Operação 1044/SEL1054 TpCompr = 03 ou 06 (com PU de retorno definido e livre movimentação) .............................................................................................................................................................. 128 1.4. Operação 1047/SEL1054 TpCompr =04 (com PU de retorno em aberto e livre movimentação).. 134 2. Recompra/revenda (Compromissada tipo 1) ........................................................................................ 139 2.1. Operação 1056/SEL1056 TpRetCompr =01 (com PU de retorno definido) ................................... 139 2.2. Operação 1059/SEL1056 TpRetCompr =02 (com PU de retorno em aberto) ................................ 144 2.3. Operação 1055/SEL1056 TpRetCompr =03 (Antecipação de retorno) .......................................... 149 3. Operação de Consolidação 1058/SEL1058 ............................................................................................ 154 Seção 6 – Operações compromissadas tipos 2, 3 e 4 .............................................................. 158 1. Operação compromissada tipo 2 (Tipo Unilateralidade = 2, qualquer das partes) ............................... 158 2. Operação compromissada tipo 3 (Tipo Unilateralidade = 3, somente cessionário) .............................. 163 3. Operação compromissada tipo 4 (Tipo Unilateralidade = 4, somente cedente) ................................... 167 4. Operação de extinção do compromisso (1456/SEL1456) ...................................................................... 168 Seção 7. Operação a termo ................................................................................................... 171 1. Operação 3052/SEL3052 tipo 1 (termo de operação definitiva com liquidação incerta) ..................... 171 2. Operação 4052/SEL3052 tipo 2 (termo de operação definitiva com liquidação certa) ........................ 176 3. Operações 3054, 3057, 3044 e 3047 /SEL3054 tipos1, 3, 5 e 7 (termo de operação compromissada com liquidação incerta) ..................................................................................................................................... 182 4. Operações 4054, 4057, 4044 e 4047/SEL3054 tipos 2, 4, 6 e 8 (termo de operação compromissada com liquidação certa) ........................................................................................................................................ 188 Seção 8. Vinculações e desvinculações .................................................................................. 193 1. Operação de vinculação 1013/SEL1013 ................................................................................................ 193 2. Operação de desvinculação 1003/SEL1003 ........................................................................................... 198 Seção 9. Operações de redesconto ........................................................................................202 1. Concessão de redesconto (1024/SEL1024) ........................................................................................... 203 2. Pagamento parcial ou total de redesconto (1025 ou 1026 /SEL1026) .................................................. 204 3. RDC requisita posição de custódia (SEL1027) ........................................................................................ 205 4. Consolidação de redesconto (SEL1028) ................................................................................................. 206 Seção 10. Transferência de custódia sem movimentação financeira ..................................... 207 1. Operação 1063/SEL1063 tipo 1 ............................................................................................................. 207 2. Operação 1064/SEL1063 tipo 2 ............................................................................................................. 210 3. Operação 1065/SEL1063 tipo 3 ............................................................................................................. 213 Seção 11. Pagamento de resgate e rendimentos .................................................................... 216 1. Resgate (1012) ....................................................................................................................................... 216 2. Amortização (1010) ............................................................................................................................... 220 3. Juros (1060) ........................................................................................................................................... 224 Seção 12. Repasse de financeiro ........................................................................................... 227 1. Operação 1066/SEL1066 tipo 1 (Repasse de Imposto de Renda) ......................................................... 227 2. Operação 1067/SEL1066 tipo 2 (Repasse de IOF) ................................................................................. 230 3. Operação 1068/SEL1066 tipo3 (Repasse de juros e amortização) ........................................................ 233 Seção 13. Encargos relativos ao custo do Selic (1069/SEL1069) ............................................ 237 1. Regras gerais ..................................................................................................................................... 237 2. Metodologia de cálculo .................................................................................................................... 238 3. Registro ............................................................................................................................................. 239 4. Liquidação financeira de participante não liquidante ...................................................................... 240 5. Orientação para o registro da operação ........................................................................................... 240 6. Resposta do sistema ......................................................................................................................... 241 Seção 14. Desmembramento e remembramento de cupons de juros ..................................... 242 1. Operação 1073/SEL1073 (Desmembramento de cupons) .................................................................... 242 Manual do Usuário do Selic Sumário 8 ©Banco Central do Brasil, 2014 2. Operação 1074/SEL1074 (Remembramento de cupons) ...................................................................... 245 Seção 15. Limite operacional ou financeiro por mensagem .................................................. 248 1. Selic requisita limite financeiro para não liquidante operar (SEL1095) ................................................. 248 2. Selic consulta limite financeiro para não liquidante operar (SEL1096) ................................................. 250 Seção 16. Cancelamento de registro de operação (1400/SEL1400) ........................................ 252 1. Registro ............................................................................................................................................. 252 2. Regras gerais ..................................................................................................................................... 252 Seção 17. Consulta por mensagem ........................................................................................ 255 1. Consulta por número de operação (SEL1080) ....................................................................................... 255 2. Consulta a posição de custódia por título/vencimento/data (SEL1081) ............................................... 256 Seção 18. Mensagens de controle de horário no Selic ........................................................... 257 1. Consulta de horário limite e de intervalo de aceite de pendências (SEL1601) ..................................... 257 2. Selic avisa alteração de horário limite ou intervalo de aceite de pendências (SEL1602) ..................... 259 3. Selic avisa ao STR o início de suas operações (SEL1603) ....................................................................... 260 4. SELIC avisa ao STR o encerramento de suas operações (SEL1604) ....................................................... 261 Seção 19. Intermediação em lote .......................................................................................... 262 1. SEL1020 – IF requisita aceite de pré-registro de intermediação em lote .............................................. 262 2. SEL1082 – Consulta pré-registro de intermediação em lote ................................................................. 264 Seção 20. Cessão fiduciária (1021/SEL1021) ......................................................................... 265 Quadro 1 – Cessão fiduciária sem interveniente ....................................................................................... 266 Quadro 2 – Cessão fiduciária com interveniente ...................................................................................... 267 Quadro 3 – Cessão fiduciária com interveniente ...................................................................................... 267 (fluxo envolvendo a conta Cessão fiduciária alocação) ............................................................................. 267 Seção 21. Cancelamento de liquidação automática de operação a termo (SEL3400) ............ 271 Seção 22. Registro de promessa de compra ou de venda (SEL1022) ..................................... 275 1. Definição ................................................................................................................................................ 275 2. Registro da promessa ............................................................................................................................ 275 3. Regras gerais .......................................................................................................................................... 275 3.1. Dados informados na promessa .................................................................................................... 275 3.2. Vinculação de operações à promessa ............................................................................................ 276 3.3. Prazo para o lançamento de operações vinculadas à promessa ................................................... 277 3.4. Compatibilidade entre a operação lançada e o registro da promessa .......................................... 278 3.5. Abatimento da quantidade de títulos ............................................................................................ 278 4. Alteração e exclusão da promessa ........................................................................................................279 5. Mensagem SEL1611 ............................................................................................................................... 279 6. Consulta da promessa na IOS ................................................................................................................ 279 7. Extrato da promessa .............................................................................................................................. 280 8. Orientação para o registro da promessa ............................................................................................... 281 Quadro de descrição dos campos da promessa (IOS e mensagem) .......................................................... 281 Seção 23. Outras mensagens ................................................................................................. 283 1. Selic informa movimentação financeira (SEL1099) ............................................................................... 283 Quadro de descrição dos campos da mensagem ................................................................................. 283 2. Selic Informa evento processado (SEL1611) .......................................................................................... 285 2.1. Registro .......................................................................................................................................... 285 2.2. Tipos de eventos Selic .................................................................................................................... 285 2.2.1. Operação processada automaticamente .................................................................................... 285 2.2.2. Aviso à contraparte ..................................................................................................................... 286 2.2.3. Pré-registro de intermediação em lote ....................................................................................... 286 2.2.4. Lançamento oriundo de plataforma eletrônica de negociação .................................................. 286 2.3. Descrição dos campos da mensagem ............................................................................................ 287 3. Selic informa resultado de oferta pública (SEL1612) ............................................................................. 288 Manual do Usuário do Selic Sumário 9 ©Banco Central do Brasil, 2014 4. Selic informa bloqueio ou desbloqueio de títulos por ordem judicial (SEL1613) .................................. 289 4.1. Bloqueio/desbloqueio de títulos ................................................................................................... 289 5. Selic informa compromisso de recompra/revenda não liquidado (SEL1614) ....................................... 290 6. Selic Requisita lançamento STR (SEL9001) ............................................................................................ 292 7. Selic Requisita lançamentos STR grupo associado (SEL9002) ................................................................ 293 VIII. Tópicos especiais ................................................................................................... 294 Seção 1. Associações ............................................................................................................. 295 1. Regra geral ............................................................................................................................................. 295 2. Liquidação pelos resultados compensados ........................................................................................... 296 3. Outras possibilidades de associação ..................................................................................................... 296 4. Demais especificidades .......................................................................................................................... 297 5. Orientação para o registro de operações associadas ............................................................................ 297 Seção 2. Intermediação......................................................................................................... 299 1. Definição ................................................................................................................................................ 299 2. Conta de corretagem ............................................................................................................................. 299 3. Partes da operação ................................................................................................................................ 300 4. Operações admitidas ............................................................................................................................. 300 5. Restrições .............................................................................................................................................. 300 6. Intermediação simples .......................................................................................................................... 301 6.1. Registro .......................................................................................................................................... 301 6.2. Associações nas pontas.................................................................................................................. 301 6.3. Operação compromissada com intermediação ............................................................................. 301 7. Intermediação em lote .......................................................................................................................... 301 7.1. Modalidades .................................................................................................................................. 302 7.2. Condições ....................................................................................................................................... 302 7.3. Associações .................................................................................................................................... 303 7. 4. Pré-registro ................................................................................................................................... 303 7.5. Inclusão do pré-registro via IOS ..................................................................................................... 304 7.6. Inclusão do pré-registro por mensagem ........................................................................................ 305 7.7. Consulta do pré-registro na IOS ..................................................................................................... 305 7.8. Consulta do pré-registro por mensagem ....................................................................................... 305 7.9. Alteração de um pré-registro......................................................................................................... 305 7.10. Exclusão de um pré-registro na IOS ............................................................................................. 306 7.11. Exclusão de um pré-registro por mensagem ............................................................................... 306 7.12. Lançamento das operações pelos participantes não broker ....................................................... 306 7.13. Confirmação automática ............................................................................................................. 306 7.14. Situação de operação RST, RLF e PEN .......................................................................................... 307 7.15. Prejuízo ........................................................................................................................................ 308 Seção 3. Operaçõescom registro em data posterior (valorização) ........................................ 309 1. Definição ................................................................................................................................................ 309 2. Operações passíveis de registro em data posterior .............................................................................. 309 3. Prazo ...................................................................................................................................................... 309 4. Restrições .............................................................................................................................................. 309 5. Lançamento do retorno de operação compromissada ......................................................................... 310 6. Registro em data posterior na IOS ......................................................................................................... 310 7. Registro em data posterior por mensagem ........................................................................................... 311 Seção 4. Limite operacional ou financeiro ............................................................................ 312 1. Definição ................................................................................................................................................ 312 2. Limite-padrão e limite do dia ................................................................................................................ 312 3. Atualização e consulta de limite por mensagem ................................................................................... 312 4. Atualização e consulta de limite financeiro na IOS................................................................................ 313 4.1. Atualização de limite financeiro na IOS .............................................................................................. 313 4.2. Consulta de limite financeiro na IOS .................................................................................................. 315 Manual do Usuário do Selic Sumário 10 ©Banco Central do Brasil, 2014 4.2.1. Consulta efetuada por participante liquidante ........................................................................... 315 4.2.2. Consulta efetuada por participante não liquidante .................................................................... 316 4.3. Consulta de histórico do limite financeiro .......................................................................................... 316 Seção 5. Extratos .................................................................................................................. 318 1. Acesso aos extratos no Selic .................................................................................................................. 318 2. Visualização dos extratos pelos participantes ....................................................................................... 319 3. Controle de acesso ................................................................................................................................ 319 4. Web - Extrato ......................................................................................................................................... 319 5. Extrato assinado digitalmente ............................................................................................................... 320 6. Extrato por mensagem .......................................................................................................................... 323 Seção 6. Operações conjugadas com o Bacen........................................................................ 325 1. Operações conjugadas envolvendo instituição dealer e o Bacen ......................................................... 325 2. Regras gerais .......................................................................................................................................... 326 3. Exemplos de operações ......................................................................................................................... 326 Seção 7. Consórcio ............................................................................................................... 330 1. Aplicação dos recursos de consórcios ................................................................................................... 330 IX. Câmaras .................................................................................................................. 331 Seção 1. Noções .................................................................................................................... 331 1. Classificação ........................................................................................................................................... 331 2. Liquidante-padrão ................................................................................................................................. 331 Seção 2. Contas .................................................................................................................... 332 1. Relação de contas .................................................................................................................................. 332 2. Crédito de rendimentos das contas de câmaras ................................................................................... 333 3. Abertura de contas ................................................................................................................................ 333 4. Alteração/exclusão ................................................................................................................................ 334 5. Consulta a extratos ................................................................................................................................ 334 Seção 3. Operações envolvendo contas de câmaras ............................................................... 335 1. Operação 1023/SEL1023 tipo 1 (Transferência de custódia sem movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL) ................................................................................................................................ 335 1.1. Registro .......................................................................................................................................... 335 1.2. Finalidades ..................................................................................................................................... 336 Quadro 1: Contas envolvidas na 1023/finalidades/comando ................................................................... 336 1.3. Campo CNPJ/CPF Contraparte ....................................................................................................... 339 Quadro 2: Critérios de Preenchimento do Campo CNPJ/CPF Contraparte na 1023 ................................. 339 1.4. Associação/intermediação ............................................................................................................. 339 1.5. Orientação para o registro da operação ........................................................................................ 340 Quadro 3: Descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem .............................. 340 1.6. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 341 2. Operação 1033/SEL1023 tipo 2 (Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de garantias individuais) ........................... 342 2.1. Registro ..........................................................................................................................................342 2.2. Finalidades ..................................................................................................................................... 342 Quadro: Contas envolvidas na 1033/Finalidades ...................................................................................... 342 2.2.1. Liberação condicionada de garantias individuais ....................................................................... 342 2.2.2. Depósito condicionado de garantias individuais ........................................................................ 342 2.5. Associações .................................................................................................................................... 343 2.6. Orientação para o registro da operação ........................................................................................ 343 2.7. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 344 3. Operação 1043/SEL1023 tipo3 (Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL para liquidação de leilão/redesconto) .................................................................... 346 3.1. Registro .......................................................................................................................................... 346 3.2. Finalidades ..................................................................................................................................... 346 Manual do Usuário do Selic Sumário 11 ©Banco Central do Brasil, 2014 Quadro: Contas envolvidas na 1043/Finalidades ...................................................................................... 346 3.3. Associações .................................................................................................................................... 347 3.4. Liquidação financeira ..................................................................................................................... 351 3.5. Orientação para o registro da operação ........................................................................................ 352 3.6. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 353 4. Operação 1053/SEL1023 tipo 4 (Transferência de custódia com movimentação financeira – recomposição do patrimônio especial) ..................................................................................................... 354 4.1. Registro .......................................................................................................................................... 354 4.2. Finalidades ..................................................................................................................................... 354 Quadro Contas Envolvidas na 1053/Finalidades ....................................................................................... 354 4.3. Associações .................................................................................................................................... 354 4.4. Liquidação financeira ..................................................................................................................... 354 4.5. Orientação para o registro da operação ........................................................................................ 355 4.6. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 356 5. Operações definitivas e compromissadas envolvendo contas de câmara ............................................ 357 5.1. Registro .......................................................................................................................................... 357 5.2. Finalidades ..................................................................................................................................... 357 5.3. Associações/intermediação ........................................................................................................... 358 5.4. Liquidação financeira ..................................................................................................................... 358 5.5. Orientação para o registro das operações na IOS e por mensagem ............................................. 358 Seção 4. Tópicos especiais câmaras ...................................................................................... 359 1. Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial .................................................... 360 1.1. Antes do vencimento .................................................................................................................... 360 1.1.1. Modelo 1 ..................................................................................................................................... 360 Fluxo de operações associadas (1053) ...................................................................................................... 361 1.1.2. Modelo 2 ..................................................................................................................................... 363 1.2. Depois do vencimento ou reposição de rendimentos ................................................................... 364 2. Substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras utilizando o redesconto ....................... 365 3. Execução de garantias ........................................................................................................................... 368 3.1. Execução de garantia com venda definitiva em mercado .................................................................. 368 3.2. Execução de garantia com venda compromissada em mercado ....................................................... 369 3.2.1. Operação compromissada .......................................................................................................... 369 3.2.2. Retorno da operação compromissada ........................................................................................ 370 4. Substituição de títulos vencidos nas contas individualizadas de garantia ............................................ 371 4.1. Participante liquidante .................................................................................................................. 371 4.2. Participante não liquidante............................................................................................................ 371 Seção 5. Migração de operações entre Selic e câmara de ativos ............................................ 373 1. Câmara requisita migração de retorno de operação compromissada - operação compromissada na câmara e retorno no SELIC (SEL1031)........................................................................................................ 373 1.1. Registro .......................................................................................................................................... 373 1.2. Orientação para registro da mensagem ........................................................................................ 374 1.3. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 374 2. Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada – operação compromissada no SELIC e retorno na câmara (SEL1032) ........................................................ 375 2.1. Registro .......................................................................................................................................... 375 2.2. Fluxo da operação ..........................................................................................................................375 2.3. Associações .................................................................................................................................... 376 2.4. Estorno ........................................................................................................................................... 376 2.5. Orientação para o registro da mensagem ..................................................................................... 377 2.6. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 377 3. Selic informa migração de retorno de operação compromissada (SEL1620) ........................................ 378 3.1. Registro .......................................................................................................................................... 378 3.2. Formato da SEL1620 ...................................................................................................................... 378 4. Estorno (SEL1100) .................................................................................................................................. 379 4.1. Registro .......................................................................................................................................... 379 Manual do Usuário do Selic Sumário 12 ©Banco Central do Brasil, 2014 4.2.Orientação para o registro da mensagem ...................................................................................... 379 4.3. Resposta do sistema ...................................................................................................................... 379 X. Ofpub, Ofdealers e Lastro .......................................................................................... 380 Características ........................................................................................................................................... 380 Principais conceitos ................................................................................................................................... 381 1.Ofpub e Ofdealers- funcionalidades .................................................................................. 385 1.1. Edital ................................................................................................................................................... 385 1.2. Aviso ................................................................................................................................................... 386 1.3. Títulos e Swap ..................................................................................................................................... 386 1.3.1. Lançamento de propostas ......................................................................................................... 386 1.3.2. Consulta de propostas ................................................................................................................ 388 1.3.3. Visualização de Resultado........................................................................................................... 390 1.4. Segunda rodada .................................................................................................................................. 392 1.4.1. Lançamento de propostas de Segunda rodada .......................................................................... 392 1.4.2. Consulta de propostas de Segunda rodada ................................................................................ 393 1.5. Leilões de moeda ................................................................................................................................ 394 1.5.1. Lançamento de propostas de leilões de moeda ......................................................................... 394 1.5.2. Consulta de propostas de leilões de moeda ............................................................................... 397 1.5.3. Visualização de propostas de leilões de moeda ......................................................................... 398 2. Lastro - funcionalidades ................................................................................................... 400 2.1. Especificação de lastro para o Bacen .................................................................................................. 400 2.2. Seleção de lastro para o Bacen ........................................................................................................... 400 2.3. Consulta lastro .................................................................................................................................... 401 Anexo I – Fluxogramas da 1043/SEL1023 tipo 3 ........................................................... 402 Anexo II – Regra de formação das contas (anterior ao Sistema Cadastro) ...................... 404 Anexo III - Tipos de custódia de contas (anterior ao Sistema Cadastro) .......................... 405 Anexo IV - Regra de formação dos títulos (anterior ao Sistema Cadastro) ..................... 407 Glossário ....................................................................................................................... 408 Contato ......................................................................................................................... 410 Manual do Usuário do Selic Introdução 13 ©Banco Central do Brasil, 2014 Introdução O Manual do Usuário do Selic (MUS) é elaborado pela Divisão de Administração do Selic – Dicel, do Departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco Central do Brasil – Demab. Constitui parte integrante da documentação que deve ser de conhecimento do usuário do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. O Selic desempenha um papel importante no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), atuando como depositário central dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi). É também um sistema eletrônico que processa o registro e a liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos, pelo seu valor bruto e em tempo real, garantindo segurança, agilidade e transparência aos negócios. Por seu intermédio, é efetuada a liquidação das operações do mercado aberto e de redesconto com títulos públicos, decorrentes da condução da política monetária. O sistema conta ainda com os seguintes módulos complementares: - Oferta Pública (Ofpub); - Oferta a Dealers (Ofdealers); - Lastro de Operações Compromissadas (Lastro); e - Negociação Eletrônica de Títulos (Negociação) 1 . Todos os títulos depositados no sistema são escriturais, ou seja, emitidos exclusivamente sob a forma eletrônica. Por tratar-se de um sistema de liquidação pelo valor bruto e em tempo real – LBTR, a liquidação das operações no Selic é sempre condicionada à disponibilidade do título negociado na conta de custódia do vendedor e à disponibilidade de recursos financeiros por parte do comprador. A liquidação financeira de cada operação é realizada pelo Sistema de Transferência de Reservas – STR, administrado pelo Bacen, ao qual o Selic está conectado. O Selic é gerido pelo Bacen e por ele operado em parceria com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima. O Selic possui dois centros equivalentes de processamento de dados, localizados em bairros distintos na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto um dos centros está operacional, o outro fica em espera, pronto para entrar em operação a qualquer momento. Os dados necessários para o processamento do Selic são replicados instantaneamente entre esses centros. Além disso, há um terceiro repositório de dados, localizado em Brasília, onde os dados necessários para processar o Selic serão replicados com umatraso da ordem de minutos. O horário normal de funcionamento do sistema é das 6h30 às 18h30, em todos os dias considerados úteis, excetuando-se o registro de operação a termo e o de promessa de compra ou de venda, que estão disponíveis das 6h30 às 19h. O Regulamento do Selic é aprovado por normativo expedido pelo Bacen 2 . Os participantes liquidantes, titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação, acessam o Selic por meio da Rede do Sistema Financeiro Nacional – RSFN e por outras redes. Os participantes não liquidantes acessam o Selic por outras redes que não a RSFN. 1 O funcionamento dos módulo Negociação encontra-se disciplinado em regulamento anexo à Carta Circular nº 3.568, de 19 de outubro de 2012, e no MUS - Negociação. 2 Regulamento anexo à Circular nº 3.587, de 26 de março de 2012. Os horários e prazos referidos no Regulamento do Selic são estabelecidos na Circular nº 3.632, de 3 de fevereiro de 2014. Manual do Usuário do Selic Introdução 14 ©Banco Central do Brasil, 2014 O MUS é organizado em capítulos, os quais são divididos em seções. As câmaras e as operações envolvendo contas de câmaras, devido a suas especificidades, são tratadas à parte, no Capítulo IX. É importante ressaltar a existência de documentos complementares ao MUS, disponíveis no portal do Selic na RTM: - MUS - Sistema Cadastro, que descreve o Sistema Cadastro do Selic, implantado em novembro de 2010; e - MUS - Módulo Negociação Eletrônica de Títulos, que descreve o módulo complementar ao Selic, implantado em novembro de 2012. Manual do Usuário do Selic I. Acesso 15 ©Banco Central do Brasil, 2014 Organização do Manual O Capítulo I trata dos procedimentos necessários ao acesso ao Selic pela RSFN ou por outras redes, como a RTM. No Capítulo II, é apresentado o Sistema Logon, utilizado para o cadastro de administradores da instituição. Nesse capítulo, há ainda orientações de como o administrador pode cadastrar usuários, operadores e supervisores nos módulos complementares ao Selic, além de informações sobre o uso de senhas. O Capítulo III trata dos principais conceitos relacionados aos participantes do Selic, como participante liquidante e não liquidante, a forma de liquidação financeira das operações, a transmissão de comandos e a troca de liquidante padrão. O Capítulo IV traz a definição de conta no Selic, as tabelas com os tipos de contas e de clientes e os procedimentos para abertura/exclusão cadastral da conta-padrão e das demais contas de participantes. O Capítulo V traz conceitos relacionados aos títulos e sua codificação no Selic, após a implantação do Sistema Cadastro. O Capítulo VI é dividido em três seções. A primeira trata do registro das operações na IOS e por mensagem (transmissão de comandos, erros no lançamento etc.). A segunda trata das consultas às operações na IOS ou por mensagem, e a terceira seção traz uma descrição resumida dos códigos das operações, que são tratados em detalhes no capítulo seguinte. Capítulo V Títulos Capítulo VI Operações Capítulo II Sisitema Logon Capítulo IV Contas Capítulo III Participantes Capítulo I Acesso Manual do Usuário do Selic I. Acesso 16 ©Banco Central do Brasil, 2014 O Capítulo VII traz cada código de operação (1052, 1054 etc.) com orientação para o seu registro na IOS e por mensagem. As operações envolvendo contas de câmara (1023, 1033 etc.) e as mensagens relativas a esses participantes são tratadas no Capítulo IX - Câmaras. O Capítulo VIII tem como objetivo descrever conceitos complementares aos capítulos anteriores, fornecendo ao usuário informações necessárias ao registro das operações. As seções 1 a 7 deste capítulo tratam, respectivamente, de associações, intermediação, operações com registro em data posterior (valorização), limite operacional, extrato, operações conjugadas e consórcio. O Capítulo IX trata exclusivamente das câmaras e suas especificidades. As seções 1 a 3 deste capítulo abordam, respectivamente, as noções básicas desse tipo de participante; as contas de câmara e as operações envolvendo essas contas (1023, 1033 etc.). A quarta seção traz tópicos especiais envolvendo operações de câmaras, como a substituição de títulos depositados em contas de câmara e a execução de garantias. A quinta e última seção aborda a migração de operações entre o Selic e a câmara de ativos e as respectivas mensagens relacionadas (SEL1031, SEL1032, SEL1620 e SEL1100). O Capítulo X descreve os módulos complementares Ofpub e Ofdealers, na primeira seção, e o Lastro na segunda seção. Capítulo X Ofpub, Ofdealers e Lastro Capítulo VII Códigos de operações Capítulo VIII Tópicos Especiais Capítulo IX Câmaras Manual do Usuário do Selic I. Acesso 17 ©Banco Central do Brasil, 2014 I. Acesso ao Selic - RSFN e outras redes Para fins de registro de operações, o acesso ao Selic ocorre: a) por meio da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) e por outras redes, para os participantes titulares de conta Reservas Bancárias e de Conta de Liquidação; e b) por outras redes, que não a RSFN, para os demais participantes. Nesse caso, o Sistema Logon controla o acesso ao Selic e a seus módulos complementares. Para fins de cadastro, qualquer participante do Selic tem acesso ao sistema por rede que não a RSFN. 1. Acesso por meio da RSFN – via mensagem A RSFN é a estrutura de comunicação de dados, implementada por meio de tecnologia de rede, criada com a finalidade de suportar o tráfego de mensagens entre as instituições titulares de conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação no Banco Central, no âmbito do SPB. Baseada no protocolo TCP/IP, a rede utiliza XML (Extensible Markup Language) como formato padrão de mensagem. A RSFN utiliza como meio físico duas redes de telecomunicação independentes, atualmente disponíveis pelo consórcio RTM/Embratel e pela Telmex. Cada participante, obrigatoriamente, será usuário das duas redes, podendo sempre utilizar uma delas no caso de falha da outra. Os procedimentos e requisitos para conexão à RSFN estão descritos em manuais próprios: a) Manual Técnico Rede do Sistema Financeiro Nacional, que contém as informações técnicas e operacionais para as instituições financeiras se conectarem à RSFN; b) Manual de Segurança de Mensagens do SPB; e c) Catálogo de Serviços do SFN do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Esses documentos podem ser encontrados no endereço eletrônico do Bacen (www.bcb.gov.br). Para a conexão ao Selic por meio da RSFN, o titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação deve acessar o sistema MQConfig, para informar os seus canais e filas referentes ao software MQSeries, nos seguintes endereços eletrônicos: a) https://www9.bcb.gov.br/mensageria/mqconfig, para acesso ao ambiente de homologação; e b) https://www3.bcb.gov.br/mensageria/mqconfig, para acesso ao ambiente de produção 1 . Após os testes internos nesse ambiente, o novo integrante da rede passará por um período de homologação junto ao Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos - Deban, para posteriormente acessar também o ambiente de produção. 1 A transação Sisbacen PRED300 foi substituída, no ambiente de produção, a partir de 29 de outubro de 2012, conforme Informe STR028/2012.Manual do Usuário do Selic I. Acesso 18 ©Banco Central do Brasil, 2014 2. Acesso por outras redes O acesso ao Selic e a seus módulos complementares por outra rede que não a RSFN deve ser utilizado: a) obrigatoriamente por participantes que não sejam titulares de conta Reservas Bancárias; b) obrigatoriamente por todos os participantes, para fins de cadastro de usuários e acesso aos módulos complementares, como Ofpub, Ofdealers ou Lastro; e c) opcionalmente, para registro de operações, consultas, extratos e como contingência, por instituições titulares de conta Reservas Bancárias e de Conta de Liquidação. No acesso via RTM, a partir da emulação de um terminal, o participante comunica-se com o sistema por meio de telas, com padrões e campos específicos para as finalidades disponíveis. Para o acesso pela rede RTM, o participante deve: a) contratar um link físico junto à RTM; b) possuir um microcomputador; e c) proceder à leitura do texto disponível na opção Terminais de Acesso/Ajuda, no endereço eletrônico www.selic.rtm. Conforme descrito no texto mencionado, o Selic não depende de um emulador específico. O participante pode optar por: a) um emulador-padrão fornecido pelo Selic (Terminal Web); ou b) um emulador no seu micro (Terminal TELNET). Em ambos os casos, o Logon controla o acesso ao Selic e a seus módulos complementares, da forma descrita no Capítulo II. Em 22 de abril de 2010, o Banco Central instituiu o acesso ao STR via internet, por meio do aplicativo STR-Web. A utilização do STR-Web está condicionada à prévia autorização do Deban e à execução de testes homologatórios, de acordo com a Circular nº 3.489, de 18 de março de 2010. 3. Interface Operacional do Selic (IOS) Desde novembro de 2005, o próprio participante ou o seu liquidante padrão, caso seja este o responsável pela transmissão dos comandos daquele, podem transmitir os seus comandos por meio da Interface Operacional Selic (IOS). A nova funcionalidade substituiu a tela de lançamento de DOC 8 (terminal remoto) por uma interface operacional mais moderna e amigável. A configuração mínima exigida para acessar a IOS é a seguinte: a) navegador (browser): Internet Explorer 7.0 e 8.0 ou Mozilla Firefox 3.0; e b) monitor: vídeo VGA com resolução 1024 por 768 pixels ou maior. Características da IOS: a) tem acesso integrado à página do Selic na RTM; Manual do Usuário do Selic I. Acesso 19 ©Banco Central do Brasil, 2014 b) utiliza o Logon, com funcionalidades disponíveis de acordo com a categoria do usuário e senha com tempo de vigência limitado; e c) apresenta tempo de sessão (timeout) de 30 minutos 1 . Ou seja, este é o tempo máximo que o operador pode permanecer “logado” na página do Selic na RTM sem executar nenhum tipo de ação, como por exemplo, selecionar uma opção do menu ou pressionar algum botão. Ao término do tempo de sessão, é necessário que o usuário efetue seu login novamente. 4. Ambiente de homologação Os participantes do Selic têm acesso ao chamado ambiente de homologação, no qual são realizados, principalmente, testes de novas funcionalidades ou modalidades operacionais a serem implementadas no sistema. Adicionalmente, o ambiente de homologação é utilizado pelos novos participantes do Selic para a realização de uma sequência de testes obrigatórios. Somente após a realização desses testes, as instituições que desejarem operar o sistema terão o seu acesso ao ambiente de produção liberado. O acesso ao ambiente de homologação ocorre da seguinte maneira: a) participantes titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação lançam suas operações via mensagem ou, opcionalmente, via IOS, no endereço eletrônico hml.selic.rtm. Participantes titulares de Conta de Liquidação, desde que tenham aprovação prévia do Deban, podem opcionalmente lançar as suas operações via STR-Web. b) demais participantes lançam suas operações via IOS, no endereço eletrônico hml.selic.rtm. 1 Conforme disposto no Informe Selic 44/2012, de 19 de dezembro de 2012. Manual do Usuário do Selic II.Sistema Logon 20 ©Banco Central do Brasil, 2014 II. Sistema Logon O Logon é um sistema computadorizado que permite ao usuário utilizar o Selic e seus módulos complementares a partir de qualquer estação que esteja conectada à rede de acesso ao sistema, que não a RSFN. Além do Selic - SPB, o Logon controla o acesso aos seguintes módulos: 1. Web - Extrato; 2. Web - Ofpub; 3. Web - Download; 4. Web - IOS; 5. Web - Ofdealers; 6. Web - Lastro; 7. Web - Taxa Selic Prévia; 8. Web - Cadastro; 9. Web - Negociação - Cadastrar; 10. Web - Negociação - Especificar; 11. Web - Negociação - Consultar; e 12. Web – Negociação - Planilha Eletrônica. 1. Características As principais características do Logon são as seguintes: a) A senha pertence ao usuário, que pode utilizar os sistemas a partir de qualquer estação. A composição da senha, de acordo com o Informe Selic nº 11/2008, deve obedecer às seguintes regras: possuir no mínimo cinco e no máximo seis caracteres; conter caracteres de pelo menos dois grupos a seguir, combinados entre si: letras maiúsculas e minúsculas (o sistema diferenciará uma da outra), algarismos e símbolos; não poderá conter mais de dois caracteres seguidos de parte do nome do usuário; terá validade de um mês, sendo obrigatória sua troca após esse período. O sistema obriga a troca de senha do usuário no seu primeiro acesso e sempre que houver alguma modificação nos seus dados cadastrais.1 b) Não é permitido a um usuário conectar-se a mais de uma estação simultaneamente. Na hipótese de ser feita alguma tentativa nesse sentido, o sistema dará ao usuário a opção de se desconectar da primeira estação, a partir da última estação acessada. 1 - Ver exemplos de composição de senha no Informe Selic nº 11/2008. Manual do Usuário do Selic II.Sistema Logon 21 ©Banco Central do Brasil, 2014 c) No âmbito da instituição financeira, é atribuída ao usuário uma das seguintes categorias: operador, supervisor ou administrador. d) A administração do cadastro de usuários é responsabilidade da instituição financeira cadastrada no Bacen, função esta exercida pelo administrador de instituição. e) O Logon possui um cadastro único de todos os usuários de cada instituição que têm acesso a qualquer dos sistemas controlados por ele. Para começar a utilizar o Logon, a instituição deverá cadastrar um primeiro usuário – na categoria administrador – junto ao Demab, por meio do Formulário de Cadastramento de Administrador da Instituição, modelo 30005 do Cadoc 1 . Os demais procedimentos relativos ao cadastro de administradores encontram-se relacionados neste mesmo capítulo. Há uma hierarquia de responsabilidades, em ordem crescente, do operador ao administrador, referente às opções de acesso e de cadastro disponíveis no sistema. Assim, supervisores podem cadastrar operadores e definir os sistemas e módulos que estarão aptos a utilizar, enquanto os administradores podem tomar essas providências tanto para supervisores quanto para operadores. Da mesma forma, alterações e consultas ao cadastro de um usuário somente podem ser efetuadas por usuários da mesma instituição e de nível hierárquico superior. Deve ser também observado o limite de, no máximo, dois administradores por instituição. O menu do Logon é montado apenas com as opções às quais o usuário tem acesso, conforme a sua categoria, inclusive no que se refere aos sistemas e módulos complementares que ele irá
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