ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4a aula
		
	 
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		Exercício: GST0434_EX_A4_201902297539_V1 
	16/03/2020
	Aluno(a): 
	2020.1 EAD
	Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
	
	
	 
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
		
	
	O coeficiente Beta não pode ser negativo
	
	Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
	
	O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
	 
	Defensivo,agressivo e neutro
	
	A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
	Respondido em 16/03/2020 13:16:48
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	 
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	Respondido em 16/03/2020 13:16:58
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um ___________________?
		
	
	Risco de Crédito
	
	Risco Operacional
	 
	Risco de Mercado
	
	Risco Diversificável
	
	Risco de Juros
	Respondido em 16/03/2020 13:17:47
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
		
	
	custo de oportunidade.
	
	desvio padrão.
	 
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	risco diversificável.
	Respondido em 16/03/2020 13:18:02
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
		
	 
	curva de taxas de juros
	
	rendimento corrente
	
	taxa de juros predeterminada
	
	obrigação privada
	
	retorno esperado
	Respondido em 16/03/2020 13:18:53
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	_______________________é um risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de outros setores econômicos.
		
	
	Risco Cambial
	
	Risco Político
	 
	Risco Diversificável
	
	Risco de Mercado
	
	Risco de Crédito
	Respondido em 16/03/2020 13:19:12
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:
		
	
	Beta igual a 1
	
	Beta maior que 1
	 
	Beta menor que 1
	
	O Beta não é uma medida de risco.
	
	Qualquer Beta
	Respondido em 16/03/2020 13:19:28
	
	
	Gabarito
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	Gabarito
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	 8a Questão
	
	
	
	
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	 
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	Respondido em 16/03/2020 13:19:38
	
	
	Gabarito
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	Gabarito
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	GST0434_A4_201902297539_V3
	
	
	
	
	
	
	
		Disc.: ADMINIST. FINANC. 
	2020.1 EAD (G) / EX
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
	
	
	
	Ambos positivos
	
	
	Um negativo e o outro positivo.
	
	
	Ambos iguais a zero
	
	
	Ambos com valores maiores que 1
	
	
	Ambos negativos
	
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
	
	
	
	desvio padrão.
	
	
	custo de oportunidade.
	
	
	risco diversificável.
	
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	Gabarito
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	Gabarito
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		3.
		O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um ___________________?
	
	
	
	Risco de Juros
	
	
	Risco Operacional
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco de Crédito
	
	Gabarito
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		4.
		_______________________é um risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de outros setores econômicos.
	
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco de Crédito
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Político
	
	
	Risco Cambial
	
	Gabarito
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		5.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	Gabarito
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	Gabarito
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		6.
		É a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período de um ano. Sendo que, é uma remuneração monetária sujeita aos efeitos da inflação
	
	
	
	taxa de inflação
	
	
	taxa de juro nominal
	
	
	taxa efetiva de juros
	
	
	taxa da letra do Tesouro dos estados
	
	
	taxa anual de juros
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
	
	
	
	igual ao retorno de mercado
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	maior que o retorno de mercado
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
	
	
	
	I e III
	
	
	Nenhum dos itens
	
	
	I e II
	
	
	I, II e III
	
	
	II e III
	
	Gabarito
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