Gestão de Risco AOL5

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1. Pergunta 1
/1
São objetivos do acordo de Basiléia III:
I – Melhorar a capacidade dos bancos de absorver choques decorrentes de estresse financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte causadora;
II - Aprimorar as práticas de gestão e governança de capitais;
III - Fortalecer a transparência e as práticas de disclosure.
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1. 
Está correto somente o item III.
2. 
Estão corretos os itens I e III.
Resposta correta
3. 
Estão corretos os itens I e II.
4. 
Está correto somente o item II. 
5. 
Estão corretos todos os itens.
2. Pergunta 2
/1
“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:
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1. 
Risco e retorno. 
2. 
CAPM.
3. 
APT.
4. 
Value at Risk (VaR).
Resposta correta
5. 
Ações.
3. Pergunta 3
/1
“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):
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1. 
Value at Risk.
2. 
CAPM.
3. Incorreta: 
Riscos.
4. 
Risco e retorno.
Resposta correta
5. 
Cenários.
4. Pergunta 4
/1
Em se tratando de variáveis dos fatores de risco, destacamos a presença de estimativas baseadas em cenários, que possam propiciar a combinação de valores de ________ e _________.
Complete a lacuna corretamente:
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1. 
Prejuízos e preços.
2. 
Taxas e preços.
Resposta correta
3. 
Ações e taxas.
4. 
Ações subscritas e preços. 
5. 
Lucros retidos e taxas.
5. Pergunta 5
/1
Sobre as novas definições de capital e transparência, estão corretas as alternativas:
I – Nível 1 consiste principalmente de ações ordinárias e lucros acumulados;
II – Elimina gradativamente os instrumentos híbridos de capital; 
III – Eliminação do capital Nível 3.
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1. 
Estão corretos os itens I e II.
2. 
Estão corretos os itens II e III.
3. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
4. 
Está correto somente o item II.
5. 
Está correto somente o item II. 
6. Pergunta 6
/1
De acordo com Martins (2009), são pontos relativos do APT:
I – Têm expectativas homogêneas em relação ao retorno dos ativos explicado pelo modelo de k fatores;
II – É perfeitamente competitivo e não existem custos de transação; 
III – Os erros εi de cada ativo devem ser independentes dos fatores.
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1. 
Está correto somente o item II. 
2. 
Estão corretos os itens II e III.
3. 
Está correto somente o item II.
4. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
5. 
Estão corretos os itens I e II.
7. Pergunta 7
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“Contudo, na ________________ de ativos, torna-se necessário um modelo de precificação para adquirir as variâncias e covariâncias dos preços e taxas dos derivativos, pois estes somente podem ser calculados sobre ativos subjacentes que não foram negociados no mercado aberto”.
Complete a lacuna corretamente:
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1. 
Aceitação
2. 
Mitigação.
3. 
Desvalorização
4. 
Valorização
Resposta correta
5. 
Avaliação
8. Pergunta 8
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“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.”
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Fundos de investimento.
2. 
Notas promissórias.
3. 
Letras de câmbio.
4. 
Debêntures.
5. 
Fatores.
Resposta correta
9. Pergunta 9
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“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que outras a um fator em particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então medir quanto retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Variância.
2. 
Prêmio de risco.
Resposta correta
3. 
Retorno esperado.
4. 
Risco e retorno.
5. 
Cálculo VaR.
10. Pergunta 10
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“É uma metodologia que contém técnicas e conjuntos de dados usados para calcular o valor em risco (VaR) de uma carteira de investimentos”.
Tal definição se refere a qual conceito?
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1. 
RiskMetrics.
Resposta correta
2. 
Riscos de projetos.
3. 
CAPM.
4. Incorreta: 
VaR.
5. 
APT.