MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - atv 3

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QUESTIONAMENTO: Um dos grandes desafios no mercado de capitais é como lidar com o risco sistemático, oriundo das adversidades das conjunturas econômica, política e social as quais a empresa está exposta. Foi no sentido de desenvolver um modelo que buscasse medir esse risco que se desenvolveu o coeficiente beta.
O coeficiente beta serve para indicar de que maneira determinado ativo varia em relação a uma referência de mercado, que, no caso brasileiro, seria o índice Ibovespa. Dessa forma, explique: qual é a origem do coeficiente beta? Como podemos usar o coeficiente beta como sendo uma ferramenta para estruturação de uma carteira de ativos?
RESPOSTA: O coeficiente beta foi inventado para definir o risco de investimentos que estariam expostos ao investir em em determinadas ações, uma que o coeficiente beta mostra os status de sensibilidade do retorno de determinados ativos em relação ao que está acontecendo no mercado e algumas organizações são muito mais impactadas por notícias que outras, que tanto positivamente ou negativamente.
O coeficiente beta pode ser utilizado na construção de carteiras de ativos e então o investidor elabora uma carteira mais firme e segura de investimentos. Tendo tudo isso estruturado, iremos saber um histórico de variação de determinadas ações.