econometria II

Prévia do material em texto

Acadêmico: Kelyana de Azevedo (1449827)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:651333) ( peso.:1,50)
Prova: 23613558
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada
1. A dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata na Economia. Diante 
disso, vamos supor que uma pessoa receba um aumento de salário de R$ 2.000,00 no pagamento 
anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode decidir em aumentar as 
despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00 no segundo ano mais R$ 600,00 e R$ 400,00 no 
ano seguinte, economizando o restante. No final do terceiro ano, as despesas de consumo anual terão 
aumentado R$ 1.800. Dessa forma, teremos a função consumo como: Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 
+ 0,2Xt-2 + ut e em termos gerais escreve-se a função: Yt = Alpha + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 
+ .....+ Bêta kXt-k.+ut (GUJARATI; PORTER, 2011).
Analisando o gráfico anexo, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. 
Rosa. E-book.
 a) Depois de k períodos, tem-se um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial, desde que 
exista a soma Bêta.
 b) O multiplicador de longo prazo é a propensão marginal a consumir (PMC), é 0,4 enquanto o 
multiplicador de curto prazo, que é a propensão marginal a consumir a curto prazo é 0,4 + 0,3 + 0,2 
= 0,9.
 c) O coeficiente Bêta 0 é conhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, porque dá a 
variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no mesmo período.
 d) Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir daÍ, (Bêta 0 + Bêta 1) dá a variação no 
(valor médio) X no período seguinte.
Page 1 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...
2. Para estimar o modelo de defasagem, pode-se aplicar a transformação de Koyck (1954). Inicia-se em 
um modelo de defasagens da variável explicativa distribuídas ao longo do tempo e termina-se após a 
transformação, em um modelo autorregressivo. Utilizando um banco de dados sobre o consumo 
pessoal per capita (DCPC) e renda pessoal disponível per capita (RPDPD), no GRETL, estima-se o 
modelo apresentado por mínimos quadrados em dois estágios, trabalhando a transformação de Kovck 
(KLEINSCHMIDT, 2019). Analisando as informações retiradas do Gretl e levando em consideração o 
cálculo da defasagem média, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O valor de é Lambda=0,8045. Com esse resultado, é possível obter os valores da defasagem 
média que é 4,1151.
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade da renda leva cerca de 4,11 
anos para fazer efeito sobre o consumo.
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade do consumo leva cerca de 4,11 
anos para fazer efeito sobre a renda.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) V - F - V.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
3. Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações 
comportamentais para além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um aumento no 
imposto de renda os consumidores passam a ter menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, 
esse aumento no imposto de renda refletirá em toda a economia, não de imediato mas futuramente. 
Essa situação, pode ser dita como defasagem, ou retardamento. Dessa forma, modelos econométricos 
que descrevem a evolução da economia e suas reações a longo tempo são utilizados para fazer as 
projeções. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O primeiro deles é 
a definição do número de defasagens da variável explicativa e o outro processo de estimação dos 
parâmetros. 
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários. 
Page 2 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de regressão 
das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo 
menos uma das variáveis mude o sinal.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) Somente a afirmativa II está correta.
 c) As afirmativas I e III estão corretas.
 d) As afirmativas I e II estão corretas.
4. Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na poupança como 
proporção do PIB influenciam as variações nos investimentos, como proporção do PIB ou se são as 
variações nos investimentos agregados que influenciam a poupança. Nessa situação, a hipótese nula a 
ser testada é que o investimento não causa no sentido de Granger a poupança. O quadro anexo 
apresenta as informações retiradas do GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, rejeitamos 
a H0.
( ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no resultado do 
teste. 
( ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as variáveis 
investimento e poupança real, como proporção do PIB são independentes no tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - V - F.
 b) V - F - V.
 c) F - F - V.
 d) F - V - V.
5. Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações simultâneas, 
ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas das exógenas e 
predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os parâmetros do modelo. 
No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas, analise as afirmativas a seguir:
Page 3 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a 
simultaneidade entre as equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma reduzida é fácil e 
eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, 
os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação do 
sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) As afirmativas I e III estão corretas.
 c) As afirmativas I e II estão corretas.
 d) Somente a afirmativa II está correta.
6. No estudo da causalidade desenvolvida por Granger (1969) indica que o futuro não pode causar o 
presente nem o passado. Em processos estocásticos, é possível estabelecer uma relação de 
causalidade, ou seja, quando o passado causa o presente ou o futuro, chamando-se assim de 
causalidade estrita. Com relação à causalidade de Granger, associe os itens, utilizando o código a 
seguir:
I- Causalidade unidirecional.
II- Feedback ou causalidade bilateral.
III- Independência.
( ) Tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y.
( ) Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis. 
( ) No sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) II - I - III.
 b) I - II - III.
 c) III - II - I.
 d) II - III -I.
7. Identificar parâmetros consistentes para os sistemas de equações simultâneas na forma reduzida nem 
sempre é fácil. De acordo com Maddala (2003), esse processo pode ser feito pela condição de ordem, 
ou seja: verificar quantas variáveis endógenas há no sistema e chamar de g; verificar quantidade de 
variáveis endógenas e exógenas no sistema; verificar quantidade de variáveis ausentes e chamar de k; 
para então tomar a decisão. Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I) K = g - 1.
II) K > g - 1.
III) K < g - 1.
( ) A equação é subidentificada.
( ) A equação é exatamente identificada.
( ) A equação é superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
 a) II - III - I.
Page 4 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...
 b) III - I - II.
 c) II - I - III.
 d) III - II - I.
8. A estimação baseada em simulação é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos 
últimos anos devido à evolução computacional. A simulação como os experimentos de Monte Carlo 
proporciona o teste da raiz unitária, tabela de distribuição e demais testes estatísticos. Nesse contexto, 
assinale a alternativa CORRETA:
 a) Um dos procedimentos preliminares do método de Monte Carlo é não retirar amostras repetidas da 
distribuição de erro.
 b) O método Monte Carlo tem como outro procedimento preliminar não fixar os parâmetros em certos 
valores, ou seja, os parâmetros terão diversos valores.
 c) Outra técnica de simulação que vem sendo trabalhada nos últimos anos é a técnica de Koyck.
 d) A expressão experimentos de Monte Carlo é devido ao fato de que a simulação envolve a geração 
de números aleatórios ou resultados aleatórios.
9. Gujarati e Poter (2011) utilizam a pergunta feita com frequência em macroeconomia, será o PIB que 
"causa" a oferta da moeda (M) ou será a oferta da moeda que causa o PIB? O teste de causalidade de 
Granger infere que as informações relevantes à previsão das variáveis preditivas, PIB e M, estão 
contidas nos dados de série temporal dessas variáveis. Existem algumas situações possíveis ao aplicar 
o teste de causalidade de Granger. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
 a) A independência é obtida para os conjuntos de coeficientes em análise estatisticamente diferentes 
de zero.
 b) A independência, quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis.
 c) Feedback ou causalidade unidirecional, em que tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X 
causa no sentido de Granger Y.
 d) Uma causalidade bilateral, no sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa 
no sentido de Granger Y.
10. Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis porque são 
compostas por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa forma, para estimar 
relações corretas na análise é necessário limpar as séries desses componentes. Feito esses ajustes, 
com apoio do GRETL é possível efetuar o teste de Granger, sendo que, de acordo com Gujarati e 
Porter (2011), alguns passos são necessários, dentre eles, classifique V para as sentenças verdadeiras 
e F para as falsas:
( ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos.
( ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos resíduos 
irrestritos. 
( ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável em análise 
defasados pertencem à regressão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. 
Rosa. E-book.
 a) F - F - V.
Page 5 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...
 b) V - V - F.
 c) F - V - V.
 d) V - V - V.
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.
Page 6 of 6UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do...
01/08/2021mhtml:file:///C:/Users/camil/Downloads/UNIASSELVI%20-%20Centro%20Universit...