Este método consiste em gerar cenários hipotéticos que venham a causar grandes variações no valor total da carteira e a partir destes cenários poss...

Parece que você está descrevendo um método de estresse não paramétrico para calcular o Valor em Risco (VaR) de uma carteira. Esse método envolve a geração de cenários hipotéticos que podem causar grandes variações no valor total da carteira, permitindo assim a obtenção do VaR. Além disso, o método de estresse não paramétrico é usado para sair da condição de normalidade da economia e considerar eventos extremos. É comumente utilizado em análises de risco financeiro.