Para calcular o índice de Jensen, utilizamos a fórmula: Jensen = Retorno médio do fundo - (Taxa livre de risco + Coeficiente beta * (Retorno médio do mercado - Taxa livre de risco)) Substituindo os valores fornecidos na fórmula, temos: Jensen = 25% - (15% + 0,9000 * (30% - 15%)) Jensen = 25% - (15% + 0,9000 * 15%) Jensen = 25% - (15% + 13,5%) Jensen = 25% - 28,5% Jensen = -3,5% Portanto, a alternativa correta é: b) A administração do fundo destrói valor ao fundo, cerca de 3,5% em relação ao mercado.
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