O indicador estatístico covariância é muito utilizado no mercado financeiro, numa diversificação de ativos, por exemplo, porque permite comparar du...

O indicador estatístico covariância é muito utilizado no mercado financeiro, numa diversificação de ativos, por exemplo, porque permite comparar duas variáveis para entender como elas se relacionam entre si. É um indicador muitas vezes confundido com a correlação porque os dois demonstram a relação entre duas variáveis, mas enquanto os valores da correlação são padronizados, os da covariância não são.

Considerando o texto apresentado e seu conhecimento sobre covariância e correlação, avalie as afirmações abaixo:

I. Quando a análise de covariância entre duas variáveis aleatórias é positiva quer dizer que as variáveis são proporcionais entre si.

II. O coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias varia no intervalo de – 1 e +1, isto é, com associação negativa ou positiva entre as variáveis.

III. Uma vez que o coeficiente de correção se aproxima de +1, os dados das duas variáveis correlacionadas estão muito próximos.

É correto o que se afirma em: