No processo de composição de uma carteira de investimentos, na qual existem ativos financeiros de classes diferentes e o foco é a diversificação dos títulos, é importante ao investidor calcular a correlação e a covariância desses ativos.
A respeito da correlação, é correto afirmar que:
Alternativas:
A alternativa correta é: "Apresenta o comportamento no comportamento de duas ou mais variáveis, ou seja, a maneira como elas se movem em conjunto." A correlação é uma medida estatística que indica a relação entre duas ou mais variáveis e como elas se movem em conjunto. Ela varia de -1 a 1, onde -1 indica uma correlação negativa perfeita, 0 indica nenhuma correlação e 1 indica uma correlação positiva perfeita. Quando a correlação é positiva, significa que as variáveis se movem na mesma direção, enquanto uma correlação negativa indica que elas se movem em direções opostas.
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