O índice de Modigliani, também conhecido como Risk Adjusted Performance (RAP) – ou seja, desempenho ajustado ao risco – é inspirado diretamente na ...

O índice de Modigliani, também conhecido como Risk

Adjusted Performance (RAP) – ou seja, desempenho ajustado ao risco – é inspirado diretamente na linha de mercado de capitais e é diretamente proporcional ao índice Sharpe. Portanto, a classificação de um fundo será a mesma quando utilizamos os dois índices para avaliação.

A respeito do índice de Modigliani, considere as afirmativas a seguir:

I. O índice apresenta o custo de oportunidade, ajustando a carteira de investimento ao nível de risco das carteiras de mercado.

1. O índice apresenta o resultado da carteira, caso o risco exposto seja igual ao risco de mercado.
2. Quanto menor for o índice de Modigliani, melhor será a rentabilidade do fundo de investimento.

IV. O índice de Modigliani é a medida de risco não diversificável, ou seja, o risco não abrangido pela diversificação de títulos.

Com base nas afirmativas apresentadas, é correto o que se afirma em:

Alternativas:

• I e IV, apenasINCORRETO
• I e II, apenas.
• I, III e IV, apenas.
• II e IV, apenas
• I, II e III, apenas

Código da questão: 77767