Sensibilidade da variação do retorno de um ativo em relação à variação da carteira de mercado. Sensibilidade da variação do retorno de um ativo em ...
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Ed 
A sensibilidade da variação do retorno de um ativo em relação à variação da carteira de mercado é medida pelo coeficiente beta (β). O beta mede a volatilidade do ativo em relação ao mercado, ou seja, a sensibilidade do retorno do ativo em relação às variações do mercado. Quanto maior o beta, maior a sensibilidade do ativo às variações do mercado.
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