Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produ...
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos:
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
💡 1 Resposta
Ed 
Utilizando a fórmula do modelo CAPM, temos: Retorno esperado do ativo = taxa livre de risco + coeficiente beta x (retorno do mercado - taxa livre de risco) Substituindo os valores, temos: 11,05% = 6% + coeficiente beta x (12,5% - 6%) Simplificando a equação, temos: coeficiente beta = (11,05% - 6%) / (12,5% - 6%) coeficiente beta = 0,905 / 0,065 coeficiente beta = 1,39 Portanto, a alternativa correta é letra D) A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5.
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