Os modelos autorregressivos constituem uma das classes de modelos das séries temporais. Na análise do comportamento de uma série histórica livre de...

A alternativa correta é: "II, apenas." Explicação: O modelo ARMA é uma combinação de modelos AR e MA. O modelo AR(p) é um modelo autorregressivo de ordem p, que utiliza valores passados da própria série para prever valores futuros. O modelo MA(q) é um modelo de médias móveis de ordem q, que utiliza erros passados da própria série para prever valores futuros. A afirmação I está incorreta, pois o modelo AR(p) não diminui conforme exponenciais e/ou senoides amortecidas após o lag q-p. Na verdade, o modelo AR(p) decai exponencialmente com o aumento do lag. A afirmação II está correta, pois o modelo MA(q) apresenta um corte após o lag q(finita) se exibir um corte nítido e/ou a autocorrelação lag-1 negativa, ou seja, se a série aparecer ligeiramente “superdiferenciada”. A afirmação III está incorreta, pois o modelo ARMA(p,q) não decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinitas em extensão, ou alternando positivo e negativo, decaindo a zero. Na verdade, o modelo ARMA(p,q) decai exponencialmente com o aumento do lag. Portanto, a alternativa correta é II, apenas.