Em relação ao coeficiente beta está INCORRETA a afirmação: é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado; os retornos hi...

A afirmação incorreta em relação ao coeficiente beta é: "os retornos históricos de um ativo não são utilizados no cálculo do coeficiente beta". Na verdade, os retornos históricos de um ativo são utilizados no cálculo do coeficiente beta, que é uma medida relativa de risco não diversificável. O coeficiente beta é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado e pode ser negativo ou positivo, mas os mais comuns são este último. Ele trabalha a rentabilidade de um ativo em relação ao mercado e é uma importante ferramenta de análise de risco em finanças.