Questão 1: O modelo a seguir corresponde a uma série temporal em que Єi é o ruído branco de média zero e variância 02. A equação de regressão é for...
Questão 1: O modelo a seguir corresponde a uma série temporal em que Єi é o ruído branco de média zero e variância 02. A equação de regressão é formada por: Y = 2++0.4€-1 Assinale a alternativa que apresenta a média e a variância do processo. A) 1,2 e 0,84 02 B) 1,2 e 1,16 σ² C) 2 e 1,16 0 D) 2 e 1,64 0 E) 2 e 0,84 0
Analisando a equação de regressão Y = 2 + 0,4€-1, podemos perceber que a média do processo é 2, pois este é o valor do coeficiente linear. Já a variância do processo é dada por σ² = 0,02 / (1 - 0,4²) = 0,025.
Portanto, a alternativa correta é a letra D) 2 e 1,64 0.
0
0
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Compartilhar