Uma empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma A B C D E taxa de retorno de mercado de 10%. Qual a taxa livre d...

Utilizando a fórmula do CAPM (Capital Asset Pricing Model), podemos calcular a taxa livre de risco: r = rf + beta * (rm - rf) Onde: r = taxa de retorno esperada rf = taxa livre de risco beta = coeficiente beta rm = taxa de retorno de mercado Substituindo os valores dados na questão: 13% = rf + 1,5 * (10% - rf) 13% = rf + 15% - 1,5rf 13% - 15% = -0,5rf -2% = -0,5rf rf = 4% Portanto, a taxa livre de risco é de 4%.