O comportamento do retorno das ações, principalmente em mercados acionários mais antigos e consolidados como os dos EUA, vem sendo estudado há muit...

O Beta no Capital Asset Pricing Model (CAPM) representa a sensibilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. Ele mede o risco sistemático de um ativo, ou seja, o risco que não pode ser eliminado através da diversificação. Portanto, em relação ao Beta, podemos afirmar que: A) O Beta é uma medida do risco total de um ativo, incluindo o risco sistemático e o risco não sistemático. B) O Beta é uma medida do risco não sistemático de um ativo. C) O Beta é sempre igual a 1 para todos os ativos. D) O Beta é uma medida do risco sistemático de um ativo. E) O Beta é uma medida do retorno esperado de um ativo. A alternativa correta é: D) O Beta é uma medida do risco sistemático de um ativo.