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Comente a seguinte afirmação, classificando-a como verdadeira ou falsa: “A taxa de rendimento realizado (TRR) associada à compra de uma obrigação de capitalização automática (OCA) é sempre igual à taxa spot em vigor para a data de vencimento da obrigação.”

Exercícios Para o Aprendizado

ano passado

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14 pág.

Teste Intermédio GF2 1920 - Solução (1)

Respostas

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A afirmação é falsa. A taxa de rendimento realizado (TRR) de uma obrigação de capitalização automática (OCA) não é necessariamente igual à taxa spot em vigor na data de vencimento. A TRR depende de diversos fatores, como o preço de compra da obrigação, os juros acumulados e o tempo até o vencimento. Portanto, a relação entre a TRR e a taxa spot pode variar.

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Comente a seguinte afirmação, classificando-a como verdadeira ou falsa: “O investimento numa obrigação até à sua maturidade garante uma rentabilidade positiva desde que esta não entre em incumprimento. O mesmo pode não acontecer se o investimento terminar com a venda da obrigação no mercado secundário antes desta atingir a sua maturidade.”

Com base na estrutural temporal de taxas de juro apresentada, qual o valor da taxa spot a 1,72 anos para o rating A?

(A) 2,2326%
(B) 2,3152%
(C) 2,5483%
(D) 2,7284%
(E) 3,2529%
(F) 3,5007%

Com base na estrutural temporal de taxas de juro apresentada, qual a expectativa do mercado para o valor da taxa spot a 2 anos para o rating A em vigor dentro de 1 ano?

(A) 3,7693%
(B) 3,8744%
(C) 4,1129%
(D) 4,2533%
(E) 4,3441%
(F) 4,4806%

Qual o valor justo da obrigação A?

(A) a resposta é um número entre 104,5503 e 104,6760
(B) a resposta é um número entre 104,6761 e 104,8452
(C) a resposta é um número entre 104,8453 e 104,9457
(D) a resposta é um número entre 104,9458 e 105,1704
(E) a resposta é um número entre 105,1705 e 105,4094
(F) a resposta é um número entre 105,4095 e 105,5222

Considere uma obrigação em tudo igual à obrigação A mas com reembolso escalonado (em vez de bullet) da seguinte forma: 60,00% na maturidade; 40,00% na antepenúltima data de cupão. Qual o valor justo desta obrigação?

(A) 103,2327
(B) 103,3808
(C) 103,8829
(D) 104,0411
(E) 104,4575
(F) 104,7704

Qual o valor justo da obrigação B?

(A) 100,0220
(B) 100,1792
(C) 100,3167
(D) 100,5474
(E) 100,7144
(F) 100,7888

Qual o valor justo da obrigação C?

(A) 88,1473
(B) 88,3029
(C) 88,4478
(D) 88,5665
(E) 88,6859
(F) 88,8604

Sabendo que o valor de transacção ask da obrigação D é igual a 103,7416 (% do VN), qual o valor da yield-to-maturity ask da obrigação D?

(A) -0,1171%
(B) -0,0293%
(C) 0,1420%
(D) 0,2931%
(E) 0,4461%
(F) 0,6304%

Assumindo que as futuras taxas spot para o rating AA serão todas iguais a 3,750%, qual o valor da taxa de rendimento realizado gerada pela aquisição hoje da obrigação D por um valor de transacção de 103,7416 (% do VN) e manutenção da obrigação em carteira durante os próximos 0,500 anos?

(A) -1,4094%
(B) -1,2883%
(C) -1,0942%
(D) -1,0094%
(E) -0,9109%
(F) -0,6523%

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Com base na estrutural temporal de taxas de juro apresentada, qual o valor da taxa spot a 1,72 anos para o rating A?(A) 2,2326%(B) 2,3152%(C) 2,5483%(D) 2,7284%(E) 3,2529%(F) 3,5007%

Com base na estrutural temporal de taxas de juro apresentada, qual a expectativa do mercado para o valor da taxa spot a 2 anos para o rating A em vigor dentro de 1 ano?(A) 3,7693%(B) 3,8744%(C) 4,1129%(D) 4,2533%(E) 4,3441%(F) 4,4806%

Considere uma obrigação em tudo igual à obrigação A mas com reembolso escalonado (em vez de bullet) da seguinte forma: 60,00% na maturidade; 40,00% na antepenúltima data de cupão. Qual o valor justo desta obrigação?(A) 103,2327(B) 103,3808(C) 103,8829(D) 104,0411(E) 104,4575(F) 104,7704

Qual o valor justo da obrigação B?(A) 100,0220(B) 100,1792(C) 100,3167(D) 100,5474(E) 100,7144(F) 100,7888

Qual o valor justo da obrigação C?(A) 88,1473(B) 88,3029(C) 88,4478(D) 88,5665(E) 88,6859(F) 88,8604

Sabendo que o valor de transacção ask da obrigação D é igual a 103,7416 (% do VN), qual o valor da yield-to-maturity ask da obrigação D?(A) -0,1171%(B) -0,0293%(C) 0,1420%(D) 0,2931%(E) 0,4461%(F) 0,6304%

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(C) 2,5483%
(D) 2,7284%
(E) 3,2529%
(F) 3,5007%

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(A) 3,7693%
(B) 3,8744%
(C) 4,1129%
(D) 4,2533%
(E) 4,3441%
(F) 4,4806%

Qual o valor justo da obrigação B?

(A) 100,0220
(B) 100,1792
(C) 100,3167
(D) 100,5474
(E) 100,7144
(F) 100,7888

Qual o valor justo da obrigação C?

(A) 88,1473
(B) 88,3029
(C) 88,4478
(D) 88,5665
(E) 88,6859
(F) 88,8604

Sabendo que o valor de transacção ask da obrigação D é igual a 103,7416 (% do VN), qual o valor da yield-to-maturity ask da obrigação D?

(A) -0,1171%
(B) -0,0293%
(C) 0,1420%
(D) 0,2931%
(E) 0,4461%
(F) 0,6304%