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No mercado financeiro, o risco é a probabilidade de perda em relação à exposição ao mercado, decorrente de diversos eventos. Os principais riscos financeiros incluem variação das taxas de juros, crédito, mercado, operacional, câmbio e liquidez. Esse risco reflete adversidades que podem frustrar as expectativas futuras. O cenário financeiro apresenta três níveis de risco: no mercado, no pagamento e na liquidez. Com relação aos níveis de risco, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O risco de liquidez está atrelado ao comportamento do preço do ativo conforme as condições econômicas no mercado. ( ) O risco ligado ao fato de recursos monetários não recebidos no momento do vencimento, tal como de clientes e bancos comerciais diz respeito ao risco de pagamento. ( ) Se há dificuldade em vender e liquidar o valor de um título mobiliário, o investidor proprietário corre um risco de liquidez. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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Schayane Schork

há 2 anos

Respostas

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Ed Verified user icon

há 2 anos

Vamos analisar cada uma das afirmações sobre os níveis de risco no mercado financeiro: ( ) O risco de liquidez está atrelado ao comportamento do preço do ativo conforme as condições econômicas no mercado. É falsa. O risco de liquidez refere-se à dificuldade de vender um ativo sem impactar seu preço, e não diretamente ao comportamento do preço em si. ( ) O risco ligado ao fato de recursos monetários não recebidos no momento do vencimento, tal como de clientes e bancos comerciais diz respeito ao risco de pagamento. É verdadeira. O risco de pagamento está relacionado à possibilidade de não receber os valores devidos na data de vencimento. ( ) Se há dificuldade em vender e liquidar o valor de um título mobiliário, o investidor proprietário corre um risco de liquidez. É verdadeira. Essa afirmação descreve corretamente o risco de liquidez, que ocorre quando um ativo não pode ser vendido rapidamente sem uma perda significativa de valor. Portanto, a sequência correta é: F - V - V. A alternativa que apresenta essa sequência é: a) F - V - V.

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