Vamos analisar cada uma das opções apresentadas: I – Beta da ação. O Beta é um indicador que mede a sensibilidade do retorno de um ativo em relação ao retorno do mercado. Portanto, está correto. II – EQM – Erro Quadrático Médio. O EQM é uma medida de precisão de estimativas, mas não mede a correlação entre um ativo e a carteira de mercado. Portanto, está incorreto. III – CAPM – Capital Asset Pricing Model. O CAPM é um modelo que relaciona o retorno esperado de um ativo com seu risco sistemático (Beta) em relação ao mercado. Portanto, está correto. IV – TE – Tracking Error. O Tracking Error mede a volatilidade da diferença entre o retorno de um ativo ou portfólio e o retorno de um benchmark (como o mercado). Embora esteja relacionado ao desempenho em relação ao mercado, não mede diretamente a correlação. Portanto, está incorreto. V – Modelo de Markowitz. O Modelo de Markowitz é uma teoria de otimização de portfólio que considera a diversificação e a relação entre risco e retorno, mas não mede a correlação entre um ativo e a carteira de mercado. Portanto, está incorreto. Com base nas análises, os itens corretos são I e III. Assim, a alternativa correta é: b) I e III estão corretas.