Questões 2

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Questão 1
Correto
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Texto da questão
Um investidor compra 100 contratos futuros de Ibovespa ao índice 48.000. Os índices futuros de ajuste no primeiro e no segundo dia são, respectivamente, 48.500 e 48.300. O resultado para o investidor nesses dois dias será dado por:
Escolha uma opção:
a.
[48.500 - 48.000] . 100 + [48.300 - 48.500] . 100.
S
b.
[48.500 - 48.000] . 100 + [48.500 - 48.300] . 100.
c.
[48.000 - 48.500] . 100 + [48.500 - 48.300] . 100.
d.
[48.000 - 48.500] . 100 + [48.300 - 48.500] . 100.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: [48.500 - 48.000] . 100 + [48.300 - 48.500] . 100.
Questão 2
Correto
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Texto da questão
Com relação às opções exóticas, podemos dizer que
Escolha uma opção:
a.
somente opções de compra podem ser exóticas.
b.
são aquelas que se diferenciam das opções tradicionais por sua complexidade.
S
c.
somente opções de venda podem ser exóticas.
d.
são sempre mais caras do que as opções tradicionais.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: são aquelas que se diferenciam das opções tradicionais por sua complexidade.
Questão 3
Correto
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Texto da questão
Duas carteiras de ações apresentam betas iguais a 1,3 e 0,9. Podemos dizer que
Escolha uma opção:
a.
a carteira de beta 1,3 é menos arriscada do que a de beta 0,9.
b.
a carteira de beta 1,3 é mais arriscada do que a de beta 0,9.
S
c.
a carteira com beta de 1,3 apresenta somente risco sistemático, mas a outra carteira somente apresenta risco não sistemático.
d.
o beta de uma carteira composta igualmente, 50% de cada, será igual a 1,0.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a carteira de beta 1,3 é mais arriscada do que a de beta 0,9.
Questão 4
Correto
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Texto da questão
Uma opção de compra e uma opção de venda representam, respectivamente,
Escolha uma opção:
a.
a obrigação de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e a obrigação de vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
b.
a obrigação de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e o direito de vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
c.
o direito de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e o direito de vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
d.
o direito de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e a obrigação de vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
S
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: o direito de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e a obrigação de vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
Questão 5
Correto
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Texto da questão
Em um straddle, podemos dizer que
Escolha uma opção:
a.
é uma estratégia muito arriscada para o lançador.
S
b.
a figura que representa os resultados do straddle no dia de seu vencimento é muito parecida com um spread de alta.
c.
é uma estratégia na qual o prêmio da opção comprada pode estar próximo ao prêmio da opção vendida.
d.
é uma estratégia muito arriscada para o titular.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: é uma estratégia muito arriscada para o lançador.
Questão 6
Correto
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Texto da questão
Comparando os contratos de opção e contratos futuros, temos:
Escolha uma opção:
a.
contratos de opções de compra limitam valores, estabelecendo um mínimo, enquanto contratos futuros comprados estabelecem um valor único.
b.
contratos de opção exigem prêmio e os contratos futuros não exigem.
S
c.
contratos de opção de venda apresentam os mesmos direitos de vender o ativo-objeto que existem na venda de contratos futuros.
d.
contratos de opções de compra e de venda vendidos representam obrigações iguais a vender contratos futuros.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: contratos de opção exigem prêmio e os contratos futuros não exigem.
Questão 7
Correto
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Texto da questão
Quando aumenta a volatilidade de um ativo e também aumenta a taxa de juros, podemos afirmar que o preço de uma opção de
Escolha uma opção:
a.
venda cai.
b.
compra europeia deve aumentar.
S
c.
venda aumenta.
d.
compra europeia pode aumentar ou cair.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: compra europeia deve aumentar.
Questão 8
Correto
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Texto da questão
Em uma estratégia de spread de alta, o resultado que um investidor titular obtém pode ser descrito como ganhos
Escolha uma opção:
a.
limitados pelo preço de exercício da opção de compra comprada.
b.
ilimitados.
c.
limitados a valores abaixo do preço de exercício da opção de compra comprada.
d.
limitados pelo preço de exercício da opção de compra vendida.
S
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: limitados pelo preço de exercício da opção de compra vendida.
Questão 9
Correto
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Texto da questão
Um contrato futuro tem como característica
Escolha uma opção:
a.
não exigir depósitos de margens de garantias.
b.
dar o direito (a opção) de comprar ou vender um determinado ativo a um dado preço.
c.
permitir que se fixe antecipadamente preços futuros de ativos financeiros e reais.
S
d.
ser negociado fora das bolsas de futuros.
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A resposta correta é: permitir que se fixe antecipadamente preços futuros de ativos financeiros e reais.
Questão 10
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Texto da questão
O Modelo Binomial permite calcular prêmios de opções
Escolha uma opção:
a.
exóticas europeias, mas não americanas.
b.
de compra europeias e americanas, mas não os prêmios de opções de venda.
c.
de compra e de venda europeias e americanas.
S
d.
de compra e de venda americanas, mas não europeias.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: de compra e de venda europeias e america