Avaliação Final (Objetiva) - ECONOMETRIA 1

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19/04/2022 19:52 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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Peso da Avaliação 3,00
Prova 46449620
Qtd. de Questões 12
Acertos/Erros 12/0
Nota 10,00
Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as observações, bem
como os erros-padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de confiança e de hipóteses.
Para verificar a presença de heterocedasticidade na regressão, um teste muito empregado é o teste de
White. As informações retiradas do GRETL foram manipuladas para mostrar apenas o p-valor do
teste de White para uma regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos
gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações. A respeito do teste de
White, com base no p-valor da regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as
falsas: ( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a
hipótese alternativa refere-se à presença de heterocedasticidade. ( ) O p-valor apresentado pelo teste
de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de significância de 1%, 5% e 10%. ( )
O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de
significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de
presença ou não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não. Assinale a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B F - F - V.
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C F - V - V.
D V - F - V.
(ENADE, 2018) O Regime de Metas para a Inflação foi adotado no Brasil, em junho de 1999,
com o objetivo de ancorar e orientar as expectativas inflacionárias. Com isso, o Banco Central do
Brasil (BCB) adotou, como referencial teórico, a Regra de Taylor como uma função de reação para
conduzir sua decisões de política monetária. A função de reação em questão pode ser representada
pela equação a seguir. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir: I- Se a inflação esperada for
maior do que a meta e, ao mesmo tempo, o hiato do produto for positivo, então a Regra de Taylor
indicará que a autoridade monetária deve reduzir a taxa de juros. II- Se a inflação esperada for maior
do que a meta, ceteris paribus, então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve
aumentar a taxa de juros. III- A Regra de Taylor tornou-se popular em economias que operam em
regime de câmbio flexível, em virtude da dificuldade que têm de controlar o processo inflacionário a
partir de uma regra de metas para agregados monetários. IV- A referência teórica da Regra de Taylor
pressupõe que a velocidade de circulação da moeda seja constante, gerando uma relação estável entre
moeda e preços. É correto apenas o que se afirma em: FONTE: TAYLOR, J. B. Discretion versus
policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, v. 39, n. 1, 1993
(adaptado).
A II e III.
B III e IV.
C I e II.
D I, II e IV.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência,
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam.
Sobre o problema de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir: I- O problema de
multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente
correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação. II- Se houver uma
combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita. III- O problema de
multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na quantidade
muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra. Assinale a
alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B Somente a afirmativa II está correta.
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C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência,
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam.
Sobre os problemas de heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA:
A O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis
apresentam alguma inter-relação.
B
Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos resíduos
quadrados contra a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados, ou seja, sem um
padrão definido, então os resíduos são heteroscedásticos.
C
A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se
tornam cada vez maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade
ou dispersão se torna cada vez maior.
D Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a heteroscedasticidade é
perfeita.
(ENADE, 2018) As ações de empresas nacionais podem ter relação com os índices financeiros
internacionais. Em busca de evidências empíricas, um analista coletou dados diários das ações de
duas empresas brasileiras (empresa X e empresa Y) e estimou os modelos apresentados na tabela a
seguir, usando o índice Nasdaq como variável explicativa. Com base nos resultados apresentados e
considerando 5% de significância, assinale a alternativa CORRETA:
A Rejeitam-se as hipóteses de heterocedasticidade e não autocorrelação para ambas as empresas.
B Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a Empresa X e rejeita-se a hipótese de não
autocorrelação para ambas as empresas.
C Não se rejeita a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de
não autocorrelação para a empresa Y.
D Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de não
autocorrelação para a empresa Y.
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As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam
para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000
observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande
universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional apresentado logo abaixo das
alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa sofre com o passar dos anos. Já
as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor das casas pela
proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a
forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Estima-se que a proximidade ou não
da universidade não afeta o valor de venda da casa. ( ) Estima-se que as casas são depreciadas em
258,323 unidades monetárias por ano. ( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em
4.040,98 unidades monetárias. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F.
B F - F - V.
C V - V - F.
D F - V - V.
A pesquisa econométrica trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis
explanatórias que permitam realizar inferências estatísticas da relação destas com a variável
explicada. Sobre os tipos de dados com os quais se pode trabalhar em um experimento econométrico,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A coleta de dados ao longo de
intervalos de tempo trata-se de dados de corte. ( ) Dados coletados sobre unidades de amostras em um
determinado período de tempo (ou seja, em que não há alterações temporais),tratam-se de séries
temporais. ( ) Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo tratam-se de dados de
painel de dados. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - V - V.
C V - V - F.
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D V - V - V.
O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de
Durbin-Watson permite verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja
autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. O conjunto de informações retirados do GRETL foi
manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma regressão da receita total de uma lanchonete
explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52
observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da regressão do GRETL de
2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas
algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: (
) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a
hipótese alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto
negativa. ( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se
H0: ausência de autocorreção positiva. ( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão
mencionada não se rejeita a hipótese numa de ausência de autocorrelação. Assinale a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - V - V.
C F - F - V.
D V - F - V.
No desenvolvimento da economia enquanto um campo de estudos, a busca por explicar a
dinâmica das relações econômicas levou ao desenvolvimento de uma ferramenta que se destacou: a
econometria. Sobre o conceito de econometria, analise as seguintes afirmativas: I- É o emprego da
teoria econômica, da matemática e da estatística. II- Trata-se do emprego da matemática com a teoria
econômica, sem o uso da estatística. III- Trata-se do emprego da teoria econômica com a estatística,
sem o uso da matemática. Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III são corretas.
B As afirmativas I e II estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
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Suponha que uma empresa necessite de insumos de diversas regiões do país, além de matérias-
primas importadas. Sob esta situação você precisa formular um modelo que explique o
comportamento do preço de frete ao longo do tempo. Sobre o modelo de regressão múltiplo, assinale
a alternativa CORRETA:
A Os erros têm distribuição qui-quadrada.
B A média condicional do termo erro é sigma ao quadrado.
C O modelo é linear nos parâmetros.
D Os erros são correlacionados.
A quantificação e a descrição da relação entre uma variável explicada e outra variável
explicativa é dada pela análise de regressão simples. Sobre as hipóteses do modelo de regressão
linear simples, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) É importante que
haja linearidade no parâmetro. ( ) Os valores da variável explicativa, ou seja, os valores de X, são
gerados ao acaso. ( ) Os erros são homocedásticos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
A V - V - V.
B V - V - F.
C V - F - V.
D F - V - V.
A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão procura, por
meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos na estimação dos
parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos, assinale a alternativa
CORRETA:
A O "teste t" é uma forma de verificar em conjunto se os coeficientes estimados são
estatisticamente iguais ou diferentes de zero.
B O "coeficiente de determinação" fornece uma medida de poder explicativo da regressão ou
qualidade de ajustamento do modelo aos dados.
C O "valor-p" mede a probabilidade exata de ocorrer um erro do tipo II, ou seja, o erro de aceitar a
hipótese nula, quando na realidade ela é falsa.
D O "teste F" é uma forma de verificar se cada coeficiente é individualmente significante do ponto
de vista estatístico.
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