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1. _______________________é um risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de outros setores econômicos. Risco Político Risco Cambial Risco de Crédito Risco de Mercado Risco Diversificável Gabarito Comentado 2. Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. igual ao retorno de mercado menor que o retorno de mercado maior que o retorno de mercado menor que o ativo livre de risco igual ao retorno do ativo livre de risco Gabarito Comentado Gabarito Comentado 3. Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: Risco Não Sistemático Risco Sistemático Risco de Moeda Risco Diversificável Risco do Ativo Gabarito Comentado Gabarito Comentado 4. De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : Nenhum dos itens I e III I e II II e III I, II e III Gabarito Comentado Gabarito Comentado 5. Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________. menor que o retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco igual ao retorno de mercado menor que o ativo livre de risco maior que o retorno de mercado Gabarito Comentado Gabarito Comentado 6. _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. Risco Setorial Risco de Mercado Risco Operacional Risco Diversificável Risco Não Sistemático 7. Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. taxa de juros predeterminada retorno esperado curva de taxas de juros obrigação privada rendimento corrente 8. Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que : É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos . Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro. Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
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