ADM FINAN EX 4

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1.
		De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
	
	
	
	Nenhum dos itens
	
	
	I e II
	
	
	I e III
	
	
	II e III
	
	
	I, II e III
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		2.
		_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos.
	
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Setorial
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco Não Sistemático
	
	
	Risco Operacional
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
	
	
	
	Risco Sistemático
	
	
	Risco de Moeda
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Não Sistemático
	
	
	Risco do Ativo
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
	
	
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	
	desvio padrão.
	
	
	risco diversificável.
	
	
	custo de oportunidade.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		6.
		_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
	
	
	
	Risco de um ativo
	
	
	Retorno de um ativo
	
	
	Retorno do Beta
	
	
	Risco Sistêmico
	
	
	Risco diversificável
	
	
	
	 
		
	
		7.
		O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
	
	
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	
	
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		8.
		_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
	
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Retorno de Carteira
	
	
	Retorno de Ativo
	
	
	Risco de Ativo
	
	
	Risco Não Diversificável
		
	Gabarito
Comentado