Teste de Conhecimento em Administração Financeira

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
		Lupa
	 
	Calc.
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	GST1906_A4_201807106268_V1
	
	
	
	
		Aluno: FERNANDA DO NASCIMENTO REALE
	Matr.: 201807106268
	Disc.: ADM FINANCEIRA 
	2020.3 EAD (G) / EX
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
	
	
	
	custo de oportunidade.
	
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	
	desvio padrão.
	
	
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	
	risco diversificável.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
	
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	maior que o retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno de mercado
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	menor que o ativo livre de risco
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		4.
		O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
	
	
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		5.
		_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
	
	
	
	Risco de Ativo
	
	
	Retorno de Carteira
	
	
	Retorno de Ativo
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Não Diversificável
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
	
	
	
	rendimento corrente
	
	
	curva de taxas de juros
	
	
	retorno esperado
	
	
	taxa de juros predeterminada
	
	
	obrigação privada
	
	
	
	 
		
	
		7.
		_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
	
	
	
	Retorno do Beta
	
	
	Risco Sistêmico
	
	
	Risco de um ativo
	
	
	Risco diversificável
	
	
	Retorno de um ativo
	
	
	
	 
		
	
		8.
		De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
	
	
	
	Nenhum dos itens
	
	
	I, II e III
	
	
	I e II
	
	
	II e III
	
	
	I e III
	
	
	 
	 
	Não Respondida
	 
	 
	 Não Gravada
	 
	 
	Gravada