Administração financeira_4

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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4a aula
 Lupa 
 
Exercício: GST1666_EX_A4_201903169861_V1 05/06/2022
Aluno(a): ADRIANO CAVALCANTI DE ARAÚJO SANTOS 2022.1 EAD
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201903169861
 
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
 de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
Respondido em 05/06/2022 14:14:51
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Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
 
 pode ser negativo ou positivo.
risco diversificável.
custo de oportunidade.
desvio padrão.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
Respondido em 05/06/2022 14:14:56
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Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
14,5%
14,0%
14,6%
 Questão1
 Questão2
 Questão3
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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javascript:diminui();
javascript:aumenta();
 14,3%
14,8%
Respondido em 05/06/2022 14:15:03
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De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
II e III
 I, II e III
I e II
Nenhum dos itens
I e III
Respondido em 05/06/2022 14:15:09
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_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades
de resultados possíveis.
 Retorno de um ativo
Risco Sistêmico
Retorno do Beta
Risco de um ativo
Risco diversificável
Respondido em 05/06/2022 14:15:16
 
 
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na
combinação de ativos .
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
Respondido em 05/06/2022 14:15:22
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Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
Ambos iguais a zero
 Questão4
 Questão5
 Questão6
 Questão7
Ambos com valores maiores que 1
Ambos positivos
Ambos negativos
 Um negativo e o outro positivo.
Respondido em 05/06/2022 14:15:29
 
 
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos,
com outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
 
Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
igual ao retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
 igual ao retorno do ativo livre de risco
maior que o retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
Respondido em 05/06/2022 14:15:33
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 Questão8
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