Simulado Introdução à Econometria

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Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIAINTRODUÇÃO À ECONOMETRIA     
Acertos: 4,04,0 de 10,0 de 10,0 14/08/202314/08/2023
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Suponha que tenhamos um modelo de defasagens distribuídas finitas (ou, em inglês, finite distributed
lag model) dado por  .Considere  que  seja uma
constante igual a  em todos os períodos do tempo antes de  . Quando estivermos no período 
 subirá em uma unidade para  e, após isso, a partir de , mantém seu nível inicial. Ou seja, o
aumento em  é temporário. Sob essas hipóteses, qual será o multiplicador de impacto dois períodos
a frente?
0
 
Respondido em 14/08/2023 09:45:21
Explicação:
O multiplicador de impacto dois períodos a frente é dado por:   . Considerando as
hipóteses adotadas na questão temos:
Fazendo , teremos:
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
yt!1 = !0 + "0zt + "1zt!1 + "2zt!2 + ut!1 z
c t t, z
c + 1 t + 1
z
"o
c + 1
"1
"0 + "1
yt+1 ! yt!1
yt!1 = !0 + "0c + "1c + "2c
yt = !o + "0(c + 1) + "1c + "2c
yt+1 = !0 + "0c + "1(c + 1) + "2c
yt+1 ! yt!1
yt+1 ! yt!1 = "1
 Questão11a
 Questão22a
A homocedasticidade é o pressuposto central do modelo de regressão de mínimos quadrados
ordinários (MQO). Se amentarmos o valor de Y, os erros de predição também aumentam, tem-se
heterogeneidade na variância. Fundamentalmente, a violação desse pressuposto é preocupante na
medida em que afeta a confiabilidade dos testes de significância e intervalos de confiança do modelo.
Para identificar a existência de heterocedasticidade podemos empregar alguns testes, dentre eles o
Breusch-Pagan. Assinale a hipótese nula deste teste:
 , onde os   coeficientes   são os parâmetros da regressão do
erro quadrado da regressão original contra as   variáveis explicativas do modelo para o qual
queremos verificar se há homocedasticidade. 
, onde   e os   coeficientes   são os parâmetros da
regressão do erro quadrado da regressão original contra, respectivamente, a primeira
defasagem desse erro e as   variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar
se há homocedasticidade. 
 , onde os   coeficientes   são os parâmetros da regressão do
erro da regressão original contra as   variáveis explicativas do modelo para o qual queremos
verificar se há homocedasticidade. 
, onde   e os   coeficientes   são os parâmetros da
regressão do erro da regressão original contra, respectivamente, a primeira defasagem desse
erro e as  variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há
homocedasticidade. 
 
, onde o coeficiente   é o parâmetro da regressão do erro quadrado da regressão
original contra a sua primeira defasagem. 
Respondido em 14/08/2023 09:45:23
Explicação:
A resposta correta é:  , onde os   coeficientes   são os parâmetros
da regressão do erro quadrado da regressão original contra as   variáveis explicativas do modelo
para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Em que situação os estimadores de dois estágios serão iguais aos estimadores de variáveis
instrumentais?
 Quando houver apenas uma variável exógena.
 Quando o posto de    for igual ao número de variáveis independentes em  .
Quando a variável instrumental for parcialmente correlacionada com a variável endógena.
Quando o número de variáveis endógenas for igual ao número de regressores.
Quando não houver problema de variável omitida.
Respondido em 14/08/2023 09:45:24
Explicação:
A resposta correta é: Quando houver apenas uma variável exógena.
!H0 : "1 = "2 =. . . = "k = 0 k "
k
H0 : # = "1 = "2 =. . . = "k = 0 # k "
k
!H0 : "1 = "2 =. . . = "k = 0 k "
k
H0 : # = "1 = "2 =. . . = "k = 0 # k "
k
H0 : # = 0 #
!H0 : "1 = "2 =. . . = "k = 0 k "
k
E(x"x) x
 Questão33a
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural?
 Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, definido
arbitrariamente, de habitantes.
Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada na
performance educacional dos alunos.
Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico específico.
 Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado valor.
Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades.
Respondido em 14/08/2023 09:45:25
Explicação:
A resposta correta é: Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo,
definido arbitrariamente, de habitantes.
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo
apenas para reduzir a notação.
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma
reduzida.
Sobre-identificada.
Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto
antes.
Subidentificada.
 Justamente identificada.
Respondido em 14/08/2023 09:45:26
Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
Y1 = !0 + !1Y2 + !3Y3 + !4X1 + !5X2 + u1
Y2 = $0 + $1Y3 + $2Y1 + $3X2 + u2
Y3 = %0 + %1Y1 + %2Y2 + %3X3 + u3
 Questão44a
 Questão55a
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
Enviar
Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
 O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
 A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
Respondido em 14/08/2023 09:45:29
Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Assinale a definição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear:
 
 
 
 
SQE = !n
i=1 (ŷ i ! ȳ)
2
SQR = !n
i=1 (yi ! ȳ)
2
SQE = SQT ! SQR
SQT = !n
i=1 (ŷ i ! ȳ)
2
SQR = SQT + SQE
 Questão66a
 Questão77a
Respondido em 14/08/2023 09:45:31
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
O primeiro passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem reduzida (ou abordagem de
forma reduzida) é:
Coleta de dados 
Estimação dos parâmetros 
 Formulação da pergunta. 
 Formulação do modelo econométrico 
Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
Respondido em 14/08/2023 09:45:33
Explicação:
A resposta correta é: Formulação da pergunta. 
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Seja   o coeficiente de , a -ésima coluna de , em uma regressão da forma . Seja 
 o resíduo da regressão de    contra todas as outras colunas da matriz    . Assinale a alternativa
correta para :
 
Respondido em 14/08/2023 09:45:34
Explicação:
A resposta correta é: 
SQE = SQT ! SQR
$k xk k X y = X$ + u x̃k
xk X
$k
$k =
V ar[y]
V ar[x̃k]
$k =
Cov[y,#x̃k]
V ar[x̃k]
$k =
Cov[y,#x̃k]
V ar[y]
$k = Cov[y, #x̃k]
$k = V ar[x̃k]
$k =
Cov[y,#x̃k]
V ar[x̃k]
 Questão88a
 Questão99a
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Qual das alternativas precisa ser verdadeira para que   seja verdadeiro?
 tem variância finita.
 
 tem média zero.
Respondido em 14/08/2023 09:45:40
Explicação:
A resposta correta é: 
$ tn!k!1
$̂j!$j
ep($̂j
u|X $ N(0, nIn)
u|X $ N(1, &2In)
u|X
u|X $ N(0, &2In)
u|X
u|X $ N(0, &2In)
 Questão1010a