Operações Financeiras e Riscos

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Descrição
Instruções
Várias tentativas Este teste permite 2 tentativas. Esta é a tentativa número 1.
Forçar conclusão Este teste pode ser salvo e retomado posteriormente.
Suas respostas foram salvas automaticamente.
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 1
Um hedger fez uma operação de collar de dólar com compra de
cap por R$ 2,50 e venda de floor por R$ 1,80, no valor total de US$
100 mil. A cotação do dólar na data de contratação era de R$ 2,00
e, na data de vencimento, o preço do dólar estava sendo
negociado no mercado por R$ 1,50. Nesse caso, o hedger:
Vai receber R$ 30 mil.
Vai pagar R$ 30 mil.
Vai receber R$ 50 mil.
Vai pagar R$ 50 mil.
1 pontos   Salva
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 2
Uma empresa contrata uma operação de swap com barreira knock-
in para taxa de dólar de R$ 2,40. Considerando que a taxa de
câmbio atual é de R$ 2,20 por dólar:
Quando a variação de preço atingir 10%, a operação deixa
de ter efeito.
Quando a variação de preço atingir 10%, a operação passa a
ter efeito.
Quando a variação de preço atingir 8%, a operação passa a
ter efeito.
Nenhuma das anteriores
1 pontos   Salvar resposta
 Estado de Conclusão da Pergunta:
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Nenhuma das anteriores.
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 3
Um investidor comprou uma opção de venda com preço de
exercício de R$ 60. Nesse caso, ele:
Garantiu o preço máximo de venda.
Garantiu o preço máximo de compra.
Fez hedge do preço mínimo de compra.
Fez hedge do preço mínimo de venda.
1 pontos   Salvar resposta
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 4
Dentre as afirmações abaixo, escolha a alternativa correta.
I- Em uma operação de securitização, a empresa geradora de
crédito compra o seguro.
II- Em uma operação de swap de crédito, a contraparte
transferidora do risco recebe o prêmio.
III- Em um contrato a termo de moedas sem entrega física, a
liquidação é feita pagando-se o prêmio.
Apenas a I e II estão corretas.
Apenas a II está correta.
Apenas a I e III estão corretas.
Todas as anteriores estão incorretas.
1 pontos   Salva
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 5
Um investidor recebeu prêmio de R$ 10 mil por uma opção de
venda de dólar, ao preço de exercício de R$ 2,20 por dólar, com
contratos no valor total de US$ 500 mil. No vencimento da opção, o
preço a vista do dólar estava cotado no mercado a R$ 2,30. Nessa
operação, o investidor:
Obteve ganho de R$ 10 mil.
Obteve ganho de R$ 40 mil.
Amargou prejuízo de R$ 40 mil.
Amargou prejuízo de R$ 60 mil.
1 pontos   Salvar resposta
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a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 6
Uma operação de swap consiste na troca de fluxos financeiros
entre dois contratantes que possuem diferentes riscos. Assim,
quando dois hedgers resolvem "juntar" os seus riscos, a operação
de swap:
Duplica os riscos.
Torna-se sem riscos para as duas partes.
Triplica os riscos.
Deixa os riscos somente com uma das partes.
1 pontos   Salva
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 7
Um exportador possuía contas a receber em dólar, no valor de R$
10 milhões. Fez operação de swap quando a taxa de câmbio
estava em R$ 2,20 por dólar, assumindo posição contrária em taxa
de CDI. No vencimento do contrato, a taxa de câmbio era de R$
2,35 por dólar e o CDI acumulou variação de 5% no período. O
exportador:
Vai receber R$ 1,5 milhão.
Vai pagar R$ 1,5 milhão.
Vai receber R$ 1 milhão.
Nenhuma das anteriores.
1 pontos   Salvar resposta
a.
b.
c.
PERGUNTA 8
Uma fazenda de gado bovino perdeu seus pastos por falta de
chuva. Esse risco pertence à categoria de:
I- Risco de mercado.
II- Risco operacional.
III- Risco financeiro.
IV- Risco de produção.
Apenas a I está correta
Nenhuma delas está correta
Apenas a IV está correta
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d.
Apenas a IV está correta
Apenas a II está correta
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 9
Em uma operação de collar, o hedger compra um tipo de opção (de
compra ou de venda) e vende outro tipo de opção. Com essa
operação:
Protege as duas pontas: o preço máximo e o preço mínimo.
Garante o preço máximo de compra e o preço mínimo de
venda
Anula os efeitos positivos e negativos da opção.
Nenhuma das anteriores.
1 pontos   Salvar resposta
a.
b.
c.
d.
PERGUNTA 10
A operação de securitização tem o objetivo de:
I- captar recursos financeiros para a empresa subsidiária.
II- vender a prazo os ativos em carteira.
III- captar recursos financeiros para a empresa geradora de
créditos.
IV- nenhuma das anteriores. Qual das alternativas está correta?
Apenas a IV
Apenas a I e III
Apenas a III
Apenas a I e III
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