03_Avaliando o Aprendizado_RiscosFinanc

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
		
	 
	Lupa
	 
	
	
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	Exercício: 03 
	Matrícula: 2014
	Aluno(a): 
	Data: 28/08/2015 11:22:42 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402748696)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O duration é uma medida de :
		
	
	de Posição
	 
	Tempo
	
	Taxa
	
	Valor
	
	de Dispersão
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402272465)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Mede a elasticidade do preço em função da taxa de juros.
		
	 
	Duration Modificado
	 
	Elasticidade-Renda
	
	Modelo CAPM
	
	Risco de Carteira
	
	Equaão SML
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402748699)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Medida de sensibilidade do preço do título a pequenas variações nas taxas de juros.
		
	
	Valor Presente Líquido
	 
	Modify Duration
	
	Duration
	
	Payback
	
	Yield to Maturity
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402748682)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função de seus fluxos de caixa :
		
	 
	Risco
	
	Retorno
	 
	Duration
	
	Valor Presente Líquido
	
	Payback
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201402748684)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde :
		
	
	A média ponderada dos ativos
	
	A um
	
	A taxa interna de retorno
	
	A zero
	 
	Ao prazo do título
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402272464)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Com o aumento da taxa de juros , o duration de um ativo financeiro :
		
	
	fica negativo
	 
	diminui
	
	aumenta
	
	fica positivo
	
	permanece inalterado